Сравнение JMIGX с UMBHX
JMIGX (Jacob Discovery Fund) and UMBHX (Carillon Scout Small Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. JMIGX charges 1.75%/yr vs 0.90%/yr for UMBHX.
Доходность
Сравнение доходности JMIGX и UMBHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JMIGX
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- -4.01%
- 6 месяцев
- -5.47%
- 1 год
- 38.02%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- -5.43%
- 10 лет*
- 12.69%
UMBHX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JMIGX и UMBHX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JMIGX Jacob Discovery Fund | -5.81% |
UMBHX Carillon Scout Small Cap Fund | 0.73% |
Correlation
The correlation between JMIGX and UMBHX is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMIGX vs. UMBHX — Ранг доходности на риск
JMIGX
UMBHX
Сравнение JMIGX c UMBHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacob Discovery Fund (JMIGX) и Carillon Scout Small Cap Fund (UMBHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMIGX | UMBHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMIGX | UMBHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 2.70 | -2.41 |
Просадки
Сравнение просадок JMIGX и UMBHX
Максимальная просадка JMIGX за все время составила -70.25%, что больше максимальной просадки UMBHX в -1.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMIGX и UMBHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMIGX | UMBHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.25% | -1.86% | -68.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.70% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.57% | 0.00% | -31.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.87% | -0.63% | -26.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JMIGX и UMBHX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMIGX | UMBHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.76% | 24.77% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.07% | 24.77% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.24% | 24.77% | +1.47% |
Сравнение комиссий JMIGX и UMBHX
JMIGX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии UMBHX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMIGX и UMBHX
Дивидендная доходность JMIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как UMBHX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMIGX Jacob Discovery Fund | 0.52% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.30% | 6.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 27.75% |
UMBHX Carillon Scout Small Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JMIGX and UMBHX have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JMIGX и UMBHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор