PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMIGX с PXQSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMIGX с PXQSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jacob Discovery Fund (JMIGX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX).

JMIGX управляется Jacob. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. PXQSX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности JMIGX и PXQSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jacob Discovery Fund (JMIGX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMIGX и PXQSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMIGX
Jacob Discovery Fund		-12.09%32.71%10.64%4.38%-41.64%14.60%74.01%42.89%10.52%28.91%
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		0.43%-4.50%9.63%19.10%-24.29%19.50%28.16%24.87%-15.95%18.90%

Доходность по периодам

С начала года, JMIGX показывает доходность -12.09%, что значительно ниже, чем у PXQSX с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции JMIGX превзошли акции PXQSX по среднегодовой доходности: 12.22% против 7.85% соответственно.

JMIGX

1 день
3.66%
1 месяц
-7.04%
С начала года
-12.09%
6 месяцев
-3.80%
1 год
34.27%
3 года*
8.46%
5 лет*
-8.37%
10 лет*
12.22%

PXQSX

1 день
2.17%
1 месяц
-7.60%
С начала года
0.43%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-0.65%
3 года*
6.85%
5 лет*
-0.34%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jacob Discovery Fund

Virtus KAR Small-Cap Value Fund

Часто сравнивают с JMIGX:
JMIGX с JSCGXJMIGX с JAMFXJMIGX с NESGXJMIGX с CTSIXJMIGX с NESIXJMIGX с RFIMXJMIGX с VLEOX
Часто сравнивают с PXQSX:
PXQSX с FSSNXPXQSX с FAMFXPXQSX с BIASXPXQSX с MSSCXPXQSX с VSGIXPXQSX с BDFIXPXQSX с ALMAX

Сравнение комиссий JMIGX и PXQSX

JMIGX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии PXQSX в 0.96%.

JMIGX
Jacob Discovery Fund
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund

Доходность на риск

JMIGX vs. PXQSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMIGX
Ранг доходности на риск JMIGX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMIGX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMIGX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMIGX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMIGX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMIGX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PXQSX
Ранг доходности на риск PXQSX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQSX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQSX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQSX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQSX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMIGX c PXQSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacob Discovery Fund (JMIGX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMIGXPXQSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.01

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

0.16

+1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.02

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

0.06

+1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.86

0.13

+5.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMIGX vs. PXQSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMIGX на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа PXQSX равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMIGX и PXQSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMIGXPXQSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.01

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

-0.02

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.39

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.36

-0.08

Корреляция

Корреляция между JMIGX и PXQSX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMIGX и PXQSX

Дивидендная доходность JMIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности PXQSX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMIGX
Jacob Discovery Fund		0.57%0.50%0.00%0.00%0.00%2.30%6.37%0.00%0.00%0.00%0.00%27.75%
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		5.79%5.81%4.90%2.99%3.37%1.76%0.82%0.80%2.54%5.32%8.89%7.58%

Просадки

Сравнение просадок JMIGX и PXQSX

Максимальная просадка JMIGX за все время составила -70.25%, что больше максимальной просадки PXQSX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMIGX и PXQSX.

Загрузка...

Показатели просадок

JMIGXPXQSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.25%

-55.56%

-14.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-13.25%

-4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.48%

-31.49%

-28.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.67%

-37.65%

-24.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.33%

-13.69%

-23.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.85%

-10.29%

-16.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.38%

5.85%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности JMIGX и PXQSX

Jacob Discovery Fund (JMIGX) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что JMIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMIGXPXQSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

5.71%

+3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.98%

11.75%

+7.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.75%

19.73%

+8.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.18%

20.22%

+6.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.10%

20.45%

+5.65%