PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMIGX с PNSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMIGX с PNSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jacob Discovery Fund (JMIGX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX).

JMIGX управляется Jacob. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. PNSAX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности JMIGX и PNSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jacob Discovery Fund (JMIGX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMIGX и PNSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMIGX
Jacob Discovery Fund		-12.09%32.71%10.64%4.38%-41.64%14.60%74.01%42.89%10.52%28.91%
PNSAX
Putnam Small Cap Growth Fund		-0.28%8.91%22.98%22.87%-28.10%14.38%47.65%37.60%-2.46%20.19%

Доходность по периодам

С начала года, JMIGX показывает доходность -12.09%, что значительно ниже, чем у PNSAX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции JMIGX уступали акциям PNSAX по среднегодовой доходности: 12.22% против 13.98% соответственно.

JMIGX

1 день
3.66%
1 месяц
-7.04%
С начала года
-12.09%
6 месяцев
-3.80%
1 год
34.27%
3 года*
8.46%
5 лет*
-8.37%
10 лет*
12.22%

PNSAX

1 день
5.00%
1 месяц
-7.90%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
-2.39%
1 год
20.42%
3 года*
15.34%
5 лет*
5.04%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jacob Discovery Fund

Putnam Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с JMIGX:
JMIGX с JSCGXJMIGX с JAMFXJMIGX с NESGXJMIGX с CTSIXJMIGX с NESIXJMIGX с RFIMXJMIGX с VLEOX
Часто сравнивают с PNSAX:
PNSAX с PXSGXPNSAX с PENNXPNSAX с QUASXPNSAX с UBVLXPNSAX с TCMSXPNSAX с BSCMXPNSAX с OBMCX

Сравнение комиссий JMIGX и PNSAX

JMIGX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии PNSAX в 1.23%.

JMIGX
Jacob Discovery Fund
PNSAX
Putnam Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

JMIGX vs. PNSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMIGX
Ранг доходности на риск JMIGX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMIGX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMIGX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMIGX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMIGX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMIGX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PNSAX
Ранг доходности на риск PNSAX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNSAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNSAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNSAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNSAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNSAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMIGX c PNSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jacob Discovery Fund (JMIGX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMIGXPNSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.86

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.36

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.17

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.49

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.86

5.15

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMIGX vs. PNSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMIGX на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа PNSAX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMIGX и PNSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMIGXPNSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.86

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.22

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.60

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.42

-0.14

Корреляция

Корреляция между JMIGX и PNSAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMIGX и PNSAX

Дивидендная доходность JMIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности PNSAX в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMIGX
Jacob Discovery Fund		0.57%0.50%0.00%0.00%0.00%2.30%6.37%0.00%0.00%0.00%0.00%27.75%
PNSAX
Putnam Small Cap Growth Fund		0.43%0.42%0.00%0.00%0.00%15.27%4.87%1.93%1.88%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JMIGX и PNSAX

Максимальная просадка JMIGX за все время составила -70.25%, примерно равная максимальной просадке PNSAX в -69.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMIGX и PNSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JMIGXPNSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.25%

-69.47%

-0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-14.00%

-3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.48%

-38.77%

-21.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.67%

-38.77%

-22.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.33%

-9.70%

-27.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.85%

-23.68%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.38%

4.05%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности JMIGX и PNSAX

Текущая волатильность для Jacob Discovery Fund (JMIGX) составляет 9.04%, в то время как у Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) волатильность равна 10.40%. Это указывает на то, что JMIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMIGXPNSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

10.40%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.98%

17.67%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.75%

24.86%

+2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.18%

23.05%

+4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.10%

23.43%

+2.67%