PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMIEX с PCLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMIEX с PCLIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JMIEX (JPMorgan Emerging Markets Equity Fund) and PCLIX (PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund) are both mutual funds - JMIEX is a Emerging Markets Diversified fund managed by JPMorgan, while PCLIX is a Commodities fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, JMIEX returned 12.02%/yr vs 12.24%/yr for PCLIX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. JMIEX charges 0.90%/yr vs 0.98%/yr for PCLIX.

Доходность

Сравнение доходности JMIEX и PCLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMIEX показывает доходность 33.06%, что значительно ниже, чем у PCLIX с доходностью 36.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JMIEX имеют среднегодовую доходность 12.02%, а акции PCLIX немного впереди с 12.24%.

JMIEX

1 день
0.79%
1 месяц
9.89%
С начала года
33.06%
6 месяцев
36.23%
1 год
67.07%
3 года*
25.66%
5 лет*
6.36%
10 лет*
12.02%

PCLIX

1 день
0.54%
1 месяц
-3.72%
С начала года
36.81%
6 месяцев
35.82%
1 год
46.35%
3 года*
18.54%
5 лет*
16.85%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMIEX и PCLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMIEX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund		33.06%40.27%3.48%7.32%-25.68%-10.29%34.88%32.04%-15.91%42.70%
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		36.81%5.76%8.53%0.69%23.32%43.83%-9.18%19.37%-12.02%10.86%

Correlation

The correlation between JMIEX and PCLIX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2010 г.

0.34

The correlation between JMIEX and PCLIX shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Часто сравнивают с JMIEX:
JMIEX с AVEMJMIEX с XCEMJMIEX с VWOJMIEX с SPHYJMIEX с SPYJMIEX с EWTJMIEX с FRDM
Часто сравнивают с PCLIX:
PCLIX с VCMDXPCLIX с GUNRPCLIX с BCDPCLIX с FGKFXPCLIX с XLEPCLIX с VEGBXPCLIX с PCRIX

Доходность на риск

JMIEX vs. PCLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMIEX
Ранг доходности на риск JMIEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMIEX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMIEX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMIEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMIEX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMIEX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PCLIX
Ранг доходности на риск PCLIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMIEX c PCLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMIEXPCLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.50
2.47

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.26
3.11

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.44

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.40

7.01

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.59

17.91

+4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMIEX vs. PCLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMIEX на текущий момент составляет 3.50, что выше коэффициента Шарпа PCLIX равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMIEX и PCLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMIEXPCLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50

2.47

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.87

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.30

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.18

+0.16

Просадки

Сравнение просадок JMIEX и PCLIX

Максимальная просадка JMIEX за все время составила -62.02%, что меньше максимальной просадки PCLIX в -66.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMIEX и PCLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMIEXPCLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.02%

-66.60%

+4.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-6.84%

-5.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.06%

-12.30%

-2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.85%

-21.59%

-23.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.51%

-51.78%

+2.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.70%

+4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.17%

-24.15%

+3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.67%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности JMIEX и PCLIX

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что JMIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMIEXPCLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

6.97%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.24%

16.87%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

19.49%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.24%

19.41%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

40.55%

-21.11%

Сравнение комиссий JMIEX и PCLIX

JMIEX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии PCLIX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMIEX и PCLIX

Дивидендная доходность JMIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности PCLIX в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMIEX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund		1.02%1.36%1.51%1.56%0.54%3.89%0.14%0.81%0.95%0.44%0.81%0.98%
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		1.37%2.45%7.50%5.06%42.60%73.41%0.77%2.46%18.58%12.63%0.16%2.22%

Часто задаваемые вопросы

JMIEX and PCLIX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMIEX has higher volatility (8.00%) compared to PCLIX (6.97%). In terms of maximum drawdown, JMIEX dropped -62.02% vs PCLIX's -66.60%.

JMIEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMIEX и PCLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор