PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMID с QQQJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMID с QQQJ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JMID (Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF) and QQQJ (Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. JMID is actively managed, while QQQJ is passively managed. Over the past year, JMID returned 8.78% vs 42.06% for QQQJ. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. JMID charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for QQQJ.

Доходность

Сравнение доходности JMID и QQQJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF (JMID) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMID показывает доходность 5.78%, что значительно ниже, чем у QQQJ с доходностью 21.10%.

JMID

1 день
-0.75%
1 месяц
-2.23%
С начала года
5.78%
6 месяцев
3.60%
1 год
8.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQJ

1 день
0.09%
1 месяц
1.57%
С начала года
21.10%
6 месяцев
18.56%
1 год
42.06%
3 года*
21.53%
5 лет*
6.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMID и QQQJ

2026 (YTD)20252024
JMID
Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF		5.78%5.56%11.33%
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		21.10%20.44%5.50%

Correlation

The correlation between JMID and QQQJ is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.86

The correlation between JMID and QQQJ has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JMID и QQQJ

Секторы
JMID
QQQJ

Технологии

28.3%
40.4%

Промышленность

24.5%
11.1%

Потребительский циклический сектор

18.1%
11.3%

Здравоохранение

11.1%
18.7%

Финансовые услуги

5.1%
2.0%

Коммуникационные услуги

4.9%
7.8%

Недвижимость

2.2%

-

Потребительский защитный сектор

2.1%
2.6%

Сырьевые материалы

1.5%
2.6%

Энергетика

1.5%
1.0%

Коммунальные услуги

0.7%
2.6%

Технологии

JMID
28.3%
QQQJ
40.4%

Промышленность

JMID
24.5%
QQQJ
11.1%

Потребительский циклический сектор

JMID
18.1%
QQQJ
11.3%

Здравоохранение

JMID
11.1%
QQQJ
18.7%

Финансовые услуги

JMID
5.1%
QQQJ
2.0%

Коммуникационные услуги

JMID
4.9%
QQQJ
7.8%

Недвижимость

JMID
2.2%
QQQJ

-

Потребительский защитный сектор

JMID
2.1%
QQQJ
2.6%

Сырьевые материалы

JMID
1.5%
QQQJ
2.6%

Энергетика

JMID
1.5%
QQQJ
1.0%

Коммунальные услуги

JMID
0.7%
QQQJ
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF

Часто сравнивают с JMID:
JMID с JREJMID с SCRDJMID с JHMMJMID с BOUTJMID с TPLCJMID с BKMCJMID с IWR
Часто сравнивают с QQQJ:
QQQJ с QQQMQQQJ с QQQQQQJ с VOTQQQJ с VOOQQQJ с QLDQQQJ с PSCTQQQJ с SPY

Доходность на риск

JMID vs. QQQJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMID
Ранг доходности на риск JMID: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMID: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMID: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMID: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMID: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMID: 2222
Ранг коэф-та Мартина
QQQJ
Ранг доходности на риск QQQJ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQJ: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQJ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQJ: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQJ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQJ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMID c QQQJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF (JMID) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JMIDQQQJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
2.23

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.85
2.98

-2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.39

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

3.57

-2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.66

14.75

-12.08

JMID vs. QQQJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMID на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа QQQJ равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMID и QQQJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JMID и QQQJ

Максимальная просадка JMID за все время составила -25.58%, что меньше максимальной просадки QQQJ в -39.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMID и QQQJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMIDQQQJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.58%

-39.57%

+13.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-11.84%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-2.39%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-15.60%

+11.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

2.86%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности JMID и QQQJ

Текущая волатильность для Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF (JMID) составляет 5.32%, в то время как у Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что JMID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMIDQQQJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

6.96%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.30%

15.60%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

18.96%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

22.18%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.53%

22.10%

-0.57%

Сравнение комиссий JMID и QQQJ

JMID берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии QQQJ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMID и QQQJ

Дивидендная доходность JMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности QQQJ в 0.55%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JMID
Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF		0.66%0.75%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		0.55%0.85%0.77%0.67%0.76%0.91%0.09%

Часто задаваемые вопросы

JMID and QQQJ have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQJ has higher volatility (6.96%) compared to JMID (5.32%). In terms of maximum drawdown, JMID dropped -25.58% vs QQQJ's -39.57%.

On 1-year performance, QQQJ leads with 42.06% vs 8.78% for JMID. On fees, QQQJ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, JMID has been the lower-risk option at 5.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQJ has performed better with a 42.06% return vs 8.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQJ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for JMID.

JMID has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.55% for QQQJ.

They also come from different issuers: Janus Henderson and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for JMID and 0.15% for QQQJ.

QQQJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMID и QQQJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор