PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMID с MDYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMID с MDYG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JMID (Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF) and MDYG (SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. JMID is actively managed, while MDYG is passively managed. Over the past year, JMID returned 8.78% vs 30.79% for MDYG. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. JMID charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for MDYG.

Доходность

Сравнение доходности JMID и MDYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF (JMID) и SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMID показывает доходность 5.78%, что значительно ниже, чем у MDYG с доходностью 20.08%.

JMID

1 день
-0.75%
1 месяц
-2.23%
С начала года
5.78%
6 месяцев
3.60%
1 год
8.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MDYG

1 день
0.95%
1 месяц
1.82%
С начала года
20.08%
6 месяцев
17.29%
1 год
30.79%
3 года*
17.92%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMID и MDYG

2026 (YTD)20252024
JMID
Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF		5.78%5.56%11.33%
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		20.08%7.22%0.79%

Correlation

The correlation between JMID and MDYG is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.90

The correlation between JMID and MDYG has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JMID и MDYG

Секторы
JMID
MDYG

Технологии

28.3%
24.8%

Промышленность

24.5%
30.2%

Потребительский циклический сектор

18.1%
7.5%

Здравоохранение

11.1%
13.7%

Финансовые услуги

5.1%
6.7%

Коммуникационные услуги

4.9%
1.4%

Недвижимость

2.2%
5.3%

Потребительский защитный сектор

2.1%
1.8%

Сырьевые материалы

1.5%
3.5%

Энергетика

1.5%
3.2%

Коммунальные услуги

0.7%
2.0%

Технологии

JMID
28.3%
MDYG
24.8%

Промышленность

JMID
24.5%
MDYG
30.2%

Потребительский циклический сектор

JMID
18.1%
MDYG
7.5%

Здравоохранение

JMID
11.1%
MDYG
13.7%

Финансовые услуги

JMID
5.1%
MDYG
6.7%

Коммуникационные услуги

JMID
4.9%
MDYG
1.4%

Недвижимость

JMID
2.2%
MDYG
5.3%

Потребительский защитный сектор

JMID
2.1%
MDYG
1.8%

Сырьевые материалы

JMID
1.5%
MDYG
3.5%

Энергетика

JMID
1.5%
MDYG
3.2%

Коммунальные услуги

JMID
0.7%
MDYG
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF

SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF

Часто сравнивают с JMID:
JMID с JREJMID с SCRDJMID с JHMMJMID с BOUTJMID с TPLCJMID с BKMCJMID с IWR
Часто сравнивают с MDYG:
MDYG с IMCGMDYG с IVOVMDYG с VOMDYG с SPYGMDYG с VOTMDYG с XMVMMDYG с SCHD

Доходность на риск

JMID vs. MDYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMID
Ранг доходности на риск JMID: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMID: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMID: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMID: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMID: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMID: 2222
Ранг коэф-та Мартина
MDYG
Ранг доходности на риск MDYG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDYG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDYG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDYG: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDYG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMID c MDYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF (JMID) и SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JMIDMDYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
1.76

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.85
2.50

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.31

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

3.12

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.66

12.38

-9.71

JMID vs. MDYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMID на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа MDYG равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMID и MDYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JMID и MDYG

Максимальная просадка JMID за все время составила -25.58%, что меньше максимальной просадки MDYG в -58.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMID и MDYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMIDMDYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.58%

-58.44%

+32.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-9.91%

-0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-0.30%

-4.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-8.01%

+3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

2.49%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности JMID и MDYG

Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF (JMID) и SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) имеют волатильность 5.32% и 5.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMIDMDYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

5.59%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.30%

13.85%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

17.62%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

20.71%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.53%

21.07%

+0.46%

Сравнение комиссий JMID и MDYG

JMID берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии MDYG в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMID и MDYG

Дивидендная доходность JMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности MDYG в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMID
Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF		0.66%0.75%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		0.57%0.75%0.87%1.20%1.16%0.69%0.71%1.21%1.36%2.23%1.25%2.51%

Часто задаваемые вопросы

JMID and MDYG have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDYG has higher volatility (5.59%) compared to JMID (5.32%). In terms of maximum drawdown, JMID dropped -25.58% vs MDYG's -58.44%.

On 1-year performance, MDYG leads with 30.79% vs 8.78% for JMID. On fees, MDYG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, JMID has been the lower-risk option at 5.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MDYG has performed better with a 30.79% return vs 8.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDYG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for JMID.

JMID has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.57% for MDYG.

They also come from different issuers: Janus Henderson and State Street. Their fees differ too: 0.30% for JMID and 0.15% for MDYG.

MDYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMID и MDYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор