PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMID с KOMP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMID с KOMP

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JMID (Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF) and KOMP (SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. JMID is actively managed, while KOMP is passively managed. Over the past year, JMID returned 8.78% vs 30.79% for KOMP. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. JMID charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for KOMP.

Доходность

Сравнение доходности JMID и KOMP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF (JMID) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMID показывает доходность 5.78%, что значительно ниже, чем у KOMP с доходностью 14.62%.

JMID

1 день
-0.75%
1 месяц
-2.23%
С начала года
5.78%
6 месяцев
3.60%
1 год
8.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KOMP

1 день
0.32%
1 месяц
-5.70%
С начала года
14.62%
6 месяцев
11.51%
1 год
30.79%
3 года*
18.64%
5 лет*
1.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMID и KOMP

2026 (YTD)20252024
JMID
Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF		5.78%5.56%11.33%
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		14.62%19.74%6.91%

Correlation

The correlation between JMID and KOMP is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.85

The correlation between JMID and KOMP has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JMID и KOMP

Секторы
JMID
KOMP

Технологии

28.3%
35.5%

Промышленность

24.5%
27.7%

Потребительский циклический сектор

18.1%
4.3%

Здравоохранение

11.1%
11.1%

Финансовые услуги

5.1%
6.2%

Коммуникационные услуги

4.9%
5.3%

Недвижимость

2.2%

-

Потребительский защитный сектор

2.1%
0.2%

Сырьевые материалы

1.5%
2.5%

Энергетика

1.5%
2.4%

Коммунальные услуги

0.7%
4.8%

Технологии

JMID
28.3%
KOMP
35.5%

Промышленность

JMID
24.5%
KOMP
27.7%

Потребительский циклический сектор

JMID
18.1%
KOMP
4.3%

Здравоохранение

JMID
11.1%
KOMP
11.1%

Финансовые услуги

JMID
5.1%
KOMP
6.2%

Коммуникационные услуги

JMID
4.9%
KOMP
5.3%

Недвижимость

JMID
2.2%
KOMP

-

Потребительский защитный сектор

JMID
2.1%
KOMP
0.2%

Сырьевые материалы

JMID
1.5%
KOMP
2.5%

Энергетика

JMID
1.5%
KOMP
2.4%

Коммунальные услуги

JMID
0.7%
KOMP
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF

SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF

Часто сравнивают с JMID:
JMID с JREJMID с SCRDJMID с JHMMJMID с BOUTJMID с TPLCJMID с BKMCJMID с IWR
Часто сравнивают с KOMP:
KOMP с XTKOMP с IRBOKOMP с BOTZKOMP с PAVEKOMP с MOONKOMP с GINNKOMP с VGT

Доходность на риск

JMID vs. KOMP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMID
Ранг доходности на риск JMID: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMID: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMID: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMID: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMID: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMID: 2222
Ранг коэф-та Мартина
KOMP
Ранг доходности на риск KOMP: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOMP: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOMP: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOMP: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOMP: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOMP: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMID c KOMP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF (JMID) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JMIDKOMPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
1.25

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.85
1.75

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.22

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

2.00

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.66

6.10

-3.44

JMID vs. KOMP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMID на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа KOMP равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMID и KOMP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JMID и KOMP

Максимальная просадка JMID за все время составила -25.58%, что меньше максимальной просадки KOMP в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMID и KOMP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMIDKOMPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.58%

-50.06%

+24.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-15.50%

+4.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-9.17%

+4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-21.57%

+17.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

5.06%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности JMID и KOMP

Текущая волатильность для Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF (JMID) составляет 5.32%, в то время как у SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) волатильность равна 10.15%. Это указывает на то, что JMID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMIDKOMPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

10.15%

-4.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.30%

19.71%

-6.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

24.67%

-7.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

25.09%

-3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.53%

27.12%

-5.59%

Сравнение комиссий JMID и KOMP

JMID берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии KOMP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMID и KOMP

Дивидендная доходность JMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности KOMP в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JMID
Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF		0.66%0.75%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		1.52%1.84%1.04%1.27%1.47%1.44%0.69%0.81%0.13%

Часто задаваемые вопросы

JMID and KOMP have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOMP has higher volatility (10.15%) compared to JMID (5.32%). In terms of maximum drawdown, JMID dropped -25.58% vs KOMP's -50.06%.

On 1-year performance, KOMP leads with 30.79% vs 8.78% for JMID. On fees, KOMP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, JMID has been the lower-risk option at 5.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KOMP has performed better with a 30.79% return vs 8.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOMP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for JMID.

KOMP has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.66% for JMID.

They also come from different issuers: Janus Henderson and State Street. Their fees differ too: 0.30% for JMID and 0.20% for KOMP.

KOMP currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMID и KOMP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор