PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMHI с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMHI с JEPQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JMHI (JPMorgan High Yield Municipal ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - JMHI is a High Yield Muni fund actively managed by JPMorgan, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. JMHI is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past year, JMHI returned 6.24% vs 28.59% for JEPQ. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JMHI и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan High Yield Municipal ETF (JMHI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMHI показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 9.42%.

JMHI

1 день
0.12%
1 месяц
0.63%
С начала года
1.67%
6 месяцев
1.72%
1 год
6.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-0.12%
1 месяц
3.79%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.57%
1 год
28.59%
3 года*
20.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMHI и JEPQ

2026 (YTD)202520242023
JMHI
JPMorgan High Yield Municipal ETF		1.67%4.60%5.92%1.43%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.42%15.18%24.85%7.22%

Correlation

The correlation between JMHI and JEPQ is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2023 г.

0.13

Сравнение распределения секторов JMHI и JEPQ

Секторы
JMHI
JEPQ

Технологии

29.0%
54.0%

Здравоохранение

14.5%
4.4%

Финансовые услуги

12.3%
0.4%

Потребительский циклический сектор

10.6%
12.8%

Промышленность

9.0%
3.1%

Коммуникационные услуги

7.8%
15.4%

Потребительский защитный сектор

5.2%
7.1%

Энергетика

4.9%
0.4%

Сырьевые материалы

2.4%
1.0%

Недвижимость

2.3%
0.2%

Коммунальные услуги

2.2%
1.3%

Технологии

JMHI
29.0%
JEPQ
54.0%

Здравоохранение

JMHI
14.5%
JEPQ
4.4%

Финансовые услуги

JMHI
12.3%
JEPQ
0.4%

Потребительский циклический сектор

JMHI
10.6%
JEPQ
12.8%

Промышленность

JMHI
9.0%
JEPQ
3.1%

Коммуникационные услуги

JMHI
7.8%
JEPQ
15.4%

Потребительский защитный сектор

JMHI
5.2%
JEPQ
7.1%

Энергетика

JMHI
4.9%
JEPQ
0.4%

Сырьевые материалы

JMHI
2.4%
JEPQ
1.0%

Недвижимость

JMHI
2.3%
JEPQ
0.2%

Коммунальные услуги

JMHI
2.2%
JEPQ
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan High Yield Municipal ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с JMHI:
JMHI с NHYMJMHI с SHYMJMHI с CGHMJMHI с QQQIJMHI с XMPTJMHI с FTMHJMHI с HIMU
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

JMHI vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMHI
Ранг доходности на риск JMHI: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMHI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMHI: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMHI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMHI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMHI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMHI c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan High Yield Municipal ETF (JMHI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMHIJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.45

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
3.25

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.48

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

3.26

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.46

15.99

-8.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMHI vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMHI на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMHI и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMHIJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.45

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

1.00

+0.06

Просадки

Сравнение просадок JMHI и JEPQ

Максимальная просадка JMHI за все время составила -7.11%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMHI и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMHIJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.11%

-20.07%

+12.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-8.82%

+5.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.21%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-3.42%

+2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

1.79%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности JMHI и JEPQ

Текущая волатильность для JPMorgan High Yield Municipal ETF (JMHI) составляет 1.07%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что JMHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMHIJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

1.28%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.31%

9.06%

-6.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24%

11.72%

-8.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.49%

16.60%

-12.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.49%

16.60%

-12.11%

Сравнение комиссий JMHI и JEPQ

И JMHI, и JEPQ имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMHI и JEPQ

Дивидендная доходность JMHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности JEPQ в 10.08%

ПозицияTTM2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.08%10.53%9.65%10.03%9.44%
JMHI
JPMorgan High Yield Municipal ETF		4.54%4.42%4.49%2.48%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JMHI and JEPQ have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPQ has higher volatility (1.28%) compared to JMHI (1.07%). In terms of maximum drawdown, JMHI dropped -7.11% vs JEPQ's -20.07%.

On 1-year performance, JEPQ leads with 28.59% vs 6.24% for JMHI. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, JMHI has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JEPQ has performed better with a 28.59% return vs 6.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMHI and JEPQ have the same expense ratio: 0.35% per year.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.08%, compared with 4.54% for JMHI.

JMHI is categorized as High Yield Muni, while JEPQ is Nasdaq-100.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMHI и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор