Сравнение JMHI с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan High Yield Municipal ETF (JMHI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
JMHI и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMHI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 14 июл. 2023 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности JMHI и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMHI и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JMHI JPMorgan High Yield Municipal ETF | 0.28% | 4.60% | 5.92% | 1.43% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 24.85% | 7.22% |
Доходность по периодам
С начала года, JMHI показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
JMHI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMHI и JEPQ
И JMHI, и JEPQ имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
JMHI vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
JMHI
JEPQ
Сравнение JMHI c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan High Yield Municipal ETF (JMHI) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMHI | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.09 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 1.66 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.27 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.82 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 8.93 | -6.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMHI | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.09 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.84 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между JMHI и JEPQ составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMHI и JEPQ
Дивидендная доходность JMHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JMHI JPMorgan High Yield Municipal ETF | 4.61% | 4.42% | 4.49% | 2.48% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок JMHI и JEPQ
Максимальная просадка JMHI за все время составила -7.11%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMHI и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMHI | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.11% | -20.07% | +12.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.97% | -11.58% | +7.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -4.89% | +3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -3.55% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 2.36% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMHI и JEPQ
Текущая волатильность для JPMorgan High Yield Municipal ETF (JMHI) составляет 1.43%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что JMHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMHI | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 6.08% | -4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.06% | 10.52% | -8.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.52% | 18.54% | -14.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.56% | 16.91% | -12.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.56% | 16.91% | -12.35% |