PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMHI с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMHI с QQQI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JMHI (JPMorgan High Yield Municipal ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - JMHI is a High Yield Muni fund actively managed by JPMorgan, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, JMHI returned 6.24% vs 29.68% for QQQI. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. JMHI charges 0.35%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности JMHI и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan High Yield Municipal ETF (JMHI) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMHI показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 13.04%.

JMHI

1 день
0.12%
1 месяц
0.63%
С начала года
1.67%
6 месяцев
1.72%
1 год
6.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQI

1 день
-0.35%
1 месяц
5.60%
С начала года
13.04%
6 месяцев
12.57%
1 год
29.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMHI и QQQI

2026 (YTD)20252024
JMHI
JPMorgan High Yield Municipal ETF		1.67%4.60%6.45%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.04%18.62%19.83%

Correlation

The correlation between JMHI and QQQI is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г.

0.10

Сравнение распределения секторов JMHI и QQQI

Секторы
JMHI
QQQI

Технологии

29.0%
53.3%

Здравоохранение

14.5%
4.3%

Финансовые услуги

12.3%
0.3%

Потребительский циклический сектор

10.6%
12.1%

Промышленность

9.0%
3.3%

Коммуникационные услуги

7.8%
15.7%

Потребительский защитный сектор

5.2%
7.7%

Энергетика

4.9%
0.7%

Сырьевые материалы

2.4%
1.2%

Недвижимость

2.3%
0.1%

Коммунальные услуги

2.2%
1.5%

Технологии

JMHI
29.0%
QQQI
53.3%

Здравоохранение

JMHI
14.5%
QQQI
4.3%

Финансовые услуги

JMHI
12.3%
QQQI
0.3%

Потребительский циклический сектор

JMHI
10.6%
QQQI
12.1%

Промышленность

JMHI
9.0%
QQQI
3.3%

Коммуникационные услуги

JMHI
7.8%
QQQI
15.7%

Потребительский защитный сектор

JMHI
5.2%
QQQI
7.7%

Энергетика

JMHI
4.9%
QQQI
0.7%

Сырьевые материалы

JMHI
2.4%
QQQI
1.2%

Недвижимость

JMHI
2.3%
QQQI
0.1%

Коммунальные услуги

JMHI
2.2%
QQQI
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan High Yield Municipal ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с JMHI:
JMHI с NHYMJMHI с SHYMJMHI с CGHMJMHI с XMPTJMHI с HYMUJMHI с HIMUJMHI с FTMH
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

JMHI vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMHI
Ранг доходности на риск JMHI: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMHI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMHI: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMHI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMHI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMHI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMHI c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan High Yield Municipal ETF (JMHI) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMHIQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.30

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
3.05

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.42

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

3.10

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.46

13.93

-6.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMHI vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMHI на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMHI и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMHIQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.30

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

1.32

-0.27

Просадки

Сравнение просадок JMHI и QQQI

Максимальная просадка JMHI за все время составила -7.11%, что меньше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMHI и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMHIQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.11%

-20.00%

+12.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-9.61%

+6.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.52%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-2.19%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

2.14%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности JMHI и QQQI

Текущая волатильность для JPMorgan High Yield Municipal ETF (JMHI) составляет 1.07%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что JMHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMHIQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

2.69%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.31%

9.85%

-7.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24%

12.98%

-9.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.49%

17.05%

-12.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.49%

17.05%

-12.56%

Сравнение комиссий JMHI и QQQI

JMHI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMHI и QQQI

Дивидендная доходность JMHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности QQQI в 13.24%

ПозицияTTM202520242023
JMHI
JPMorgan High Yield Municipal ETF		4.54%4.42%4.49%2.48%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.24%13.82%12.85%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JMHI and QQQI have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQI has higher volatility (2.69%) compared to JMHI (1.07%). In terms of maximum drawdown, JMHI dropped -7.11% vs QQQI's -20.00%.

On 1-year performance, QQQI leads with 29.68% vs 6.24% for JMHI. On fees, JMHI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JMHI has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 29.68% return vs 6.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMHI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

QQQI has the higher dividend yield at 13.24%, compared with 4.54% for JMHI.

JMHI is categorized as High Yield Muni, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: JPMorgan and Neos. Their fees differ too: 0.35% for JMHI and 0.68% for QQQI.

QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMHI и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор