PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMHI с CGHM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMHI с CGHM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan High Yield Municipal ETF (JMHI) и Capital Group Municipal High-Income ETF (CGHM).

JMHI и CGHM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMHI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 14 июл. 2023 г.. CGHM - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JMHI и CGHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan High Yield Municipal ETF (JMHI) и Capital Group Municipal High-Income ETF (CGHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMHI и CGHM

2026 (YTD)20252024
JMHI
JPMorgan High Yield Municipal ETF		0.28%4.60%3.37%
CGHM
Capital Group Municipal High-Income ETF		0.55%4.56%2.71%

Доходность по периодам

С начала года, JMHI показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у CGHM с доходностью 0.55%.

JMHI

1 день
0.41%
1 месяц
-1.50%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.19%
1 год
3.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGHM

1 день
0.20%
1 месяц
-1.51%
С начала года
0.55%
6 месяцев
2.44%
1 год
4.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan High Yield Municipal ETF

Capital Group Municipal High-Income ETF

Часто сравнивают с JMHI:
JMHI с QQQIJMHI с NHYMJMHI с SHYMJMHI с XMPTJMHI с JEPIJMHI с HIMUJMHI с HYMU
Часто сравнивают с CGHM:
CGHM с HIMFXCGHM с NHYMCGHM с XMPTCGHM с SHYMCGHM с CGDVCGHM с CGCPCGHM с CGGR

Сравнение комиссий JMHI и CGHM

JMHI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CGHM в 0.34%.

JMHI
JPMorgan High Yield Municipal ETF
CGHM
Capital Group Municipal High-Income ETF

Доходность на риск

JMHI vs. CGHM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMHI
Ранг доходности на риск JMHI: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMHI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMHI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMHI: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMHI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMHI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
CGHM
Ранг доходности на риск CGHM: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGHM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGHM: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGHM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGHM: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGHM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMHI c CGHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan High Yield Municipal ETF (JMHI) и Capital Group Municipal High-Income ETF (CGHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMHICGHMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.95

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.20

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

1.03

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

2.97

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMHI vs. CGHM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMHI на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGHM равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMHI и CGHM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMHICGHMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.95

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.97

+0.03

Корреляция

Корреляция между JMHI и CGHM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMHI и CGHM

Дивидендная доходность JMHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности CGHM в 3.75%

TTM202520242023
JMHI
JPMorgan High Yield Municipal ETF		4.61%4.42%4.49%2.48%
CGHM
Capital Group Municipal High-Income ETF		3.75%3.61%1.78%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JMHI и CGHM

Максимальная просадка JMHI за все время составила -7.11%, что больше максимальной просадки CGHM в -5.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMHI и CGHM.

Загрузка...

Показатели просадок

JMHICGHMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.11%

-5.90%

-1.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.97%

-4.98%

+1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-1.74%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-1.30%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

1.73%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности JMHI и CGHM

JPMorgan High Yield Municipal ETF (JMHI) и Capital Group Municipal High-Income ETF (CGHM) имеют волатильность 1.43% и 1.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMHICGHMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

1.49%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

2.12%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.52%

4.97%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.56%

4.65%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.56%

4.65%

-0.09%