Сравнение JMHI с CGHM
JMHI (JPMorgan High Yield Municipal ETF) and CGHM (Capital Group Municipal High-Income ETF) are both High Yield Muni funds. Both are actively managed. Over the past year, JMHI returned 6.24% vs 9.33% for CGHM. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JMHI charges 0.35%/yr vs 0.34%/yr for CGHM.
Доходность
Сравнение доходности JMHI и CGHM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMHI показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у CGHM с доходностью 2.73%.
JMHI
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGHM
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 2.73%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 9.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JMHI и CGHM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JMHI JPMorgan High Yield Municipal ETF | 1.67% | 4.60% | 3.37% |
CGHM Capital Group Municipal High-Income ETF | 2.73% | 4.56% | 2.71% |
Correlation
The correlation between JMHI and CGHM is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г. | 0.75 |
The correlation between JMHI and CGHM has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMHI vs. CGHM — Ранг доходности на риск
JMHI
CGHM
Сравнение JMHI c CGHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan High Yield Municipal ETF (JMHI) и Capital Group Municipal High-Income ETF (CGHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMHI | CGHM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.68 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 3.68 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 14.25 | -6.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMHI | CGHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 3.00 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 1.16 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок JMHI и CGHM
Максимальная просадка JMHI за все время составила -7.11%, что больше максимальной просадки CGHM в -5.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMHI и CGHM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMHI | CGHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.11% | -5.90% | -1.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -2.55% | -0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | 0.00% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -1.24% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.66% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMHI и CGHM
JPMorgan High Yield Municipal ETF (JMHI) и Capital Group Municipal High-Income ETF (CGHM) имеют волатильность 1.07% и 1.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMHI | CGHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 1.02% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.31% | 2.20% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24% | 3.12% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.49% | 4.52% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.49% | 4.52% | -0.03% |
Сравнение комиссий JMHI и CGHM
JMHI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CGHM в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMHI и CGHM
Дивидендная доходность JMHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности CGHM в 3.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CGHM Capital Group Municipal High-Income ETF | 3.80% | 3.61% | 1.78% | 0.00% |
JMHI JPMorgan High Yield Municipal ETF | 4.54% | 4.42% | 4.49% | 2.48% |
Часто задаваемые вопросы
JMHI and CGHM have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JMHI has higher volatility (1.07%) compared to CGHM (1.02%). In terms of maximum drawdown, JMHI dropped -7.11% vs CGHM's -5.90%.
On 1-year performance, CGHM leads with 9.33% vs 6.24% for JMHI. On fees, CGHM is cheaper at 0.34% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CGHM has performed better with a 9.33% return vs 6.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGHM is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.35% for JMHI.
JMHI has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 3.80% for CGHM.
They also come from different issuers: JPMorgan and Capital Group. Their fees differ too: 0.35% for JMHI and 0.34% for CGHM.
CGHM currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JMHI и CGHM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор