PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMHI с NHYM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMHI с NHYM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan High Yield Municipal ETF (JMHI) и Nuveen High Yield Municipal Income ETF (NHYM).

JMHI и NHYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMHI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 14 июл. 2023 г.. NHYM - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности JMHI и NHYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan High Yield Municipal ETF (JMHI) и Nuveen High Yield Municipal Income ETF (NHYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMHI и NHYM

2026 (YTD)2025
JMHI
JPMorgan High Yield Municipal ETF		0.28%3.98%
NHYM
Nuveen High Yield Municipal Income ETF		0.74%3.25%

Доходность по периодам

С начала года, JMHI показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у NHYM с доходностью 0.74%.

JMHI

1 день
0.41%
1 месяц
-1.50%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.19%
1 год
3.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NHYM

1 день
0.47%
1 месяц
-1.24%
С начала года
0.74%
6 месяцев
2.75%
1 год
3.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan High Yield Municipal ETF

Nuveen High Yield Municipal Income ETF

Часто сравнивают с JMHI:
JMHI с QQQIJMHI с CGHMJMHI с XMPTJMHI с JEPIJMHI с SHYMJMHI с HIMUJMHI с HYMU
Часто сравнивают с NHYM:
NHYM с CGHMNHYM с HIMUNHYM с HYMUNHYM с SHYMNHYM с XMPTNHYM с NUBDNHYM с NDVG

Сравнение комиссий JMHI и NHYM

И JMHI, и NHYM имеют комиссию равную 0.35%.

JMHI
JPMorgan High Yield Municipal ETF
NHYM
Nuveen High Yield Municipal Income ETF

Доходность на риск

JMHI vs. NHYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMHI
Ранг доходности на риск JMHI: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMHI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMHI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMHI: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMHI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMHI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
NHYM
Ранг доходности на риск NHYM: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NHYM: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NHYM: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NHYM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NHYM: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NHYM: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMHI c NHYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan High Yield Municipal ETF (JMHI) и Nuveen High Yield Municipal Income ETF (NHYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMHINHYMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.56

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

0.74

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.13

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

0.64

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

1.45

+1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMHI vs. NHYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMHI на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NHYM равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMHI и NHYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMHINHYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.56

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.55

+0.45

Корреляция

Корреляция между JMHI и NHYM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMHI и NHYM

Дивидендная доходность JMHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что сопоставимо с доходностью NHYM в 4.59%

TTM202520242023
JMHI
JPMorgan High Yield Municipal ETF		4.61%4.42%4.49%2.48%
NHYM
Nuveen High Yield Municipal Income ETF		4.59%4.06%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JMHI и NHYM

Максимальная просадка JMHI за все время составила -7.11%, что больше максимальной просадки NHYM в -6.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMHI и NHYM.

Загрузка...

Показатели просадок

JMHINHYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.11%

-6.11%

-1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.97%

-5.52%

+1.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-1.62%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-1.89%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

2.45%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности JMHI и NHYM

Текущая волатильность для JPMorgan High Yield Municipal ETF (JMHI) составляет 1.43%, в то время как у Nuveen High Yield Municipal Income ETF (NHYM) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что JMHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NHYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMHINHYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

1.62%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

2.70%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.52%

6.36%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.56%

6.20%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.56%

6.20%

-1.64%