Сравнение JMHI с HIMU
JMHI (JPMorgan High Yield Municipal ETF) and HIMU (iShares High Yield Muni Active ETF) are both High Yield Muni funds. Both are actively managed. Over the past year, JMHI returned 6.24% vs 7.00% for HIMU. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JMHI charges 0.35%/yr vs 0.42%/yr for HIMU.
Доходность
Сравнение доходности JMHI и HIMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMHI показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у HIMU с доходностью 2.95%.
JMHI
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIMU
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 2.95%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JMHI и HIMU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JMHI JPMorgan High Yield Municipal ETF | 1.67% | 2.62% |
HIMU iShares High Yield Muni Active ETF | 2.95% | 1.14% |
Correlation
The correlation between JMHI and HIMU is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г. | 0.62 |
The correlation between JMHI and HIMU has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMHI vs. HIMU — Ранг доходности на риск
JMHI
HIMU
Сравнение JMHI c HIMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan High Yield Municipal ETF (JMHI) и iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMHI | HIMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.30 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 2.14 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 6.71 | +0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMHI | HIMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 1.54 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.42 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок JMHI и HIMU
Максимальная просадка JMHI за все время составила -7.11%, что меньше максимальной просадки HIMU в -8.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMHI и HIMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMHI | HIMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.11% | -8.01% | +0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -3.29% | +0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | 0.00% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -1.75% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 1.05% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMHI и HIMU
Текущая волатильность для JPMorgan High Yield Municipal ETF (JMHI) составляет 1.07%, в то время как у iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что JMHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMHI | HIMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 1.27% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.31% | 3.15% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24% | 4.61% | -1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.49% | 7.42% | -2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.49% | 7.42% | -2.93% |
Сравнение комиссий JMHI и HIMU
JMHI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HIMU в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMHI и HIMU
Дивидендная доходность JMHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности HIMU в 5.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HIMU iShares High Yield Muni Active ETF | 5.14% | 4.57% | 0.00% | 0.00% |
JMHI JPMorgan High Yield Municipal ETF | 4.54% | 4.42% | 4.49% | 2.48% |
Часто задаваемые вопросы
JMHI and HIMU have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMU has higher volatility (1.27%) compared to JMHI (1.07%). In terms of maximum drawdown, JMHI dropped -7.11% vs HIMU's -8.01%.
On 1-year performance, HIMU leads with 7.00% vs 6.24% for JMHI. On fees, JMHI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JMHI has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HIMU has performed better with a 7.00% return vs 6.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JMHI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for HIMU.
HIMU has the higher dividend yield at 5.14%, compared with 4.54% for JMHI.
They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.35% for JMHI and 0.42% for HIMU.
JMHI currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JMHI и HIMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор