PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMHI с HIMU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMHI с HIMU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan High Yield Municipal ETF (JMHI) и iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU).

JMHI и HIMU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMHI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 14 июл. 2023 г.. HIMU - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности JMHI и HIMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan High Yield Municipal ETF (JMHI) и iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMHI и HIMU

2026 (YTD)2025
JMHI
JPMorgan High Yield Municipal ETF		0.28%2.62%
HIMU
iShares High Yield Muni Active ETF		0.17%1.14%

Доходность по периодам

С начала года, JMHI показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у HIMU с доходностью 0.17%.

JMHI

1 день
0.41%
1 месяц
-1.50%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.19%
1 год
3.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HIMU

1 день
0.80%
1 месяц
-1.50%
С начала года
0.17%
6 месяцев
0.98%
1 год
2.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan High Yield Municipal ETF

iShares High Yield Muni Active ETF

Часто сравнивают с JMHI:
JMHI с QQQIJMHI с CGHMJMHI с NHYMJMHI с SHYMJMHI с XMPTJMHI с JEPIJMHI с HYMU
Часто сравнивают с HIMU:
HIMU с HYMBHIMU с VTEBHIMU с HYDHIMU с SMBSHIMU с FLMIHIMU с MUBHIMU с VWIUX

Сравнение комиссий JMHI и HIMU

JMHI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HIMU в 0.42%.

HIMU
iShares High Yield Muni Active ETF
JMHI
JPMorgan High Yield Municipal ETF

Доходность на риск

JMHI vs. HIMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMHI
Ранг доходности на риск JMHI: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMHI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMHI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMHI: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMHI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMHI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
HIMU
Ранг доходности на риск HIMU: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIMU: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMU: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMU: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMU: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMU: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMHI c HIMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan High Yield Municipal ETF (JMHI) и iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMHIHIMUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.31

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

0.46

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.07

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

0.41

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

1.34

+1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMHI vs. HIMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMHI на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа HIMU равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMHI и HIMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMHIHIMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.31

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.15

+0.85

Корреляция

Корреляция между JMHI и HIMU составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMHI и HIMU

Дивидендная доходность JMHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности HIMU в 5.22%

TTM202520242023
JMHI
JPMorgan High Yield Municipal ETF		4.61%4.42%4.49%2.48%
HIMU
iShares High Yield Muni Active ETF		5.22%4.57%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JMHI и HIMU

Максимальная просадка JMHI за все время составила -7.11%, что меньше максимальной просадки HIMU в -8.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMHI и HIMU.

Загрузка...

Показатели просадок

JMHIHIMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.11%

-8.01%

+0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.97%

-6.93%

+2.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-1.80%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-1.93%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

2.09%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности JMHI и HIMU

Текущая волатильность для JPMorgan High Yield Municipal ETF (JMHI) составляет 1.43%, в то время как у iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) волатильность равна 2.34%. Это указывает на то, что JMHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMHIHIMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

2.34%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

2.96%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.52%

8.09%

-3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.56%

7.82%

-3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.56%

7.82%

-3.26%