PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMHI с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMHI с JEPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JMHI (JPMorgan High Yield Municipal ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - JMHI is a High Yield Muni fund actively managed by JPMorgan, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JMHI returned 6.24% vs 8.25% for JEPI. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JMHI и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan High Yield Municipal ETF (JMHI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMHI показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.69%.

JMHI

1 день
0.12%
1 месяц
0.63%
С начала года
1.67%
6 месяцев
1.72%
1 год
6.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.54%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.05%
1 год
8.25%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMHI и JEPI

2026 (YTD)202520242023
JMHI
JPMorgan High Yield Municipal ETF		1.67%4.60%5.92%1.43%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.69%8.09%12.57%3.32%

Correlation

The correlation between JMHI and JEPI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2023 г.

0.19

Сравнение распределения секторов JMHI и JEPI

Секторы
JMHI
JEPI

Технологии

29.0%
19.1%

Здравоохранение

14.5%
14.1%

Финансовые услуги

12.3%
9.8%

Потребительский циклический сектор

10.6%
11.7%

Промышленность

9.0%
13.8%

Коммуникационные услуги

7.8%
6.9%

Потребительский защитный сектор

5.2%
9.6%

Энергетика

4.9%
3.5%

Сырьевые материалы

2.4%
1.9%

Недвижимость

2.3%
3.5%

Коммунальные услуги

2.2%
6.2%

Технологии

JMHI
29.0%
JEPI
19.1%

Здравоохранение

JMHI
14.5%
JEPI
14.1%

Финансовые услуги

JMHI
12.3%
JEPI
9.8%

Потребительский циклический сектор

JMHI
10.6%
JEPI
11.7%

Промышленность

JMHI
9.0%
JEPI
13.8%

Коммуникационные услуги

JMHI
7.8%
JEPI
6.9%

Потребительский защитный сектор

JMHI
5.2%
JEPI
9.6%

Энергетика

JMHI
4.9%
JEPI
3.5%

Сырьевые материалы

JMHI
2.4%
JEPI
1.9%

Недвижимость

JMHI
2.3%
JEPI
3.5%

Коммунальные услуги

JMHI
2.2%
JEPI
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan High Yield Municipal ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с JMHI:
JMHI с NHYMJMHI с SHYMJMHI с CGHMJMHI с QQQIJMHI с XMPTJMHI с FTMHJMHI с HIMU
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

JMHI vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMHI
Ранг доходности на риск JMHI: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMHI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMHI: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMHI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMHI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMHI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMHI c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan High Yield Municipal ETF (JMHI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMHIJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.05

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
1.57

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.19

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

1.24

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.46

3.96

+3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMHI vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMHI на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMHI и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMHIJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.05

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

1.02

+0.04

Просадки

Сравнение просадок JMHI и JEPI

Максимальная просадка JMHI за все время составила -7.11%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMHI и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMHIJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.11%

-13.71%

+6.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-6.68%

+3.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-4.31%

+3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-2.12%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

2.08%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности JMHI и JEPI

Текущая волатильность для JPMorgan High Yield Municipal ETF (JMHI) составляет 1.07%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что JMHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMHIJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

1.46%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.31%

6.10%

-3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24%

7.87%

-4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.49%

11.06%

-6.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.49%

10.80%

-6.31%

Сравнение комиссий JMHI и JEPI

И JMHI, и JEPI имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMHI и JEPI

Дивидендная доходность JMHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности JEPI в 8.23%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.23%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%
JMHI
JPMorgan High Yield Municipal ETF		4.54%4.42%4.49%2.48%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JMHI and JEPI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPI has higher volatility (1.46%) compared to JMHI (1.07%). In terms of maximum drawdown, JMHI dropped -7.11% vs JEPI's -13.71%.

On 1-year performance, JEPI leads with 8.25% vs 6.24% for JMHI. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, JMHI has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JEPI has performed better with a 8.25% return vs 6.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMHI and JEPI have the same expense ratio: 0.35% per year.

JEPI has the higher dividend yield at 8.23%, compared with 4.54% for JMHI.

JMHI is categorized as High Yield Muni, while JEPI is Dividend.

JMHI currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMHI и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор