Сравнение JMHI с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan High Yield Municipal ETF (JMHI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JMHI и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMHI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 14 июл. 2023 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности JMHI и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMHI и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JMHI JPMorgan High Yield Municipal ETF | 0.28% | 4.60% | 5.92% | 1.43% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.53% | 8.09% | 12.57% | 3.32% |
Доходность по периодам
С начала года, JMHI показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.53%.
JMHI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 3.26%
- 1 год
- 7.70%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMHI и JEPI
И JMHI, и JEPI имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
JMHI vs. JEPI — Ранг доходности на риск
JMHI
JEPI
Сравнение JMHI c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan High Yield Municipal ETF (JMHI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMHI | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.58 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 0.92 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.15 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 0.79 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 3.80 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMHI | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.58 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 1.04 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между JMHI и JEPI составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMHI и JEPI
Дивидендная доходность JMHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMHI JPMorgan High Yield Municipal ETF | 4.61% | 4.42% | 4.49% | 2.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок JMHI и JEPI
Максимальная просадка JMHI за все время составила -7.11%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMHI и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMHI | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.11% | -13.71% | +6.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.97% | -7.37% | +3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -4.46% | +2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -2.07% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 2.14% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMHI и JEPI
Текущая волатильность для JPMorgan High Yield Municipal ETF (JMHI) составляет 1.43%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что JMHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMHI | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 3.86% | -2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.06% | 6.35% | -4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.52% | 13.24% | -8.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.56% | 11.06% | -6.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.56% | 10.88% | -6.32% |