Сравнение JMGMX с VLIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 (JMGMX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX).
JMGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell Midcap Growth Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. VLIFX управляется Value Line. Фонд был запущен 1 мар. 1950 г..
Доходность
Сравнение доходности JMGMX и VLIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMGMX и VLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMGMX JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 | -5.74% | 8.86% | 22.68% | 23.35% | -26.95% | 10.89% | 48.58% | 40.03% | -4.88% | 29.74% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | -5.99% | 0.79% | 7.59% | 22.11% | -9.60% | 19.76% | 19.96% | 35.30% | 4.65% | 19.85% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JMGMX показывает доходность -5.74%, а VLIFX немного ниже – -5.99%. За последние 10 лет акции JMGMX превзошли акции VLIFX по среднегодовой доходности: 12.88% против 11.36% соответственно.
JMGMX
- 1 день
- 3.92%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- -5.74%
- 6 месяцев
- -8.23%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 12.88%
VLIFX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- -5.99%
- 6 месяцев
- -8.13%
- 1 год
- -4.75%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMGMX и VLIFX
JMGMX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии VLIFX в 1.07%.
Доходность на риск
JMGMX vs. VLIFX — Ранг доходности на риск
JMGMX
VLIFX
Сравнение JMGMX c VLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 (JMGMX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMGMX | VLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | -0.27 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | -0.28 | +1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.97 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | -0.41 | +1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | -1.33 | +4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMGMX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | -0.27 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.34 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.64 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.38 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между JMGMX и VLIFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMGMX и VLIFX
Дивидендная доходность JMGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.59%, что больше доходности VLIFX в 2.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMGMX JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 | 9.59% | 9.04% | 14.16% | 0.00% | 0.76% | 8.62% | 10.47% | 7.13% | 7.14% | 6.32% | 0.04% | 5.26% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | 2.30% | 2.16% | 0.99% | 0.03% | 7.22% | 8.23% | 7.81% | 1.42% | 5.12% | 1.61% | 2.24% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JMGMX и VLIFX
Максимальная просадка JMGMX за все время составила -37.07%, что меньше максимальной просадки VLIFX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMGMX и VLIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMGMX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.07% | -61.48% | +24.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -11.81% | -2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.07% | -21.91% | -15.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.07% | -35.51% | -1.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.75% | -13.02% | +2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -15.68% | +7.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 3.67% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMGMX и VLIFX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 (JMGMX) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что JMGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMGMX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 4.57% | +3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 9.86% | +3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.08% | 17.00% | +6.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.30% | 16.81% | +5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.89% | 17.81% | +4.08% |