Сравнение JMGMX с VHIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 (JMGMX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX).
JMGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell Midcap Growth Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. VHIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности JMGMX и VHIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMGMX и VHIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMGMX JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 | -5.74% | 8.86% | 22.68% | 23.35% | -26.95% | 10.89% | 48.58% | 40.03% | -4.88% | 29.74% |
VHIAX JPMorgan Growth Advantage Fund | -8.66% | 15.50% | 39.19% | 39.81% | -30.24% | 21.60% | 53.26% | 35.92% | -1.52% | 35.19% |
Доходность по периодам
С начала года, JMGMX показывает доходность -5.74%, что значительно выше, чем у VHIAX с доходностью -8.66%. За последние 10 лет акции JMGMX уступали акциям VHIAX по среднегодовой доходности: 12.88% против 17.57% соответственно.
JMGMX
- 1 день
- 3.92%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- -5.74%
- 6 месяцев
- -8.23%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 12.88%
VHIAX
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -8.66%
- 6 месяцев
- -9.05%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 22.23%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 17.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMGMX и VHIAX
JMGMX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии VHIAX в 1.04%.
Доходность на риск
JMGMX vs. VHIAX — Ранг доходности на риск
JMGMX
VHIAX
Сравнение JMGMX c VHIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 (JMGMX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMGMX | VHIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.76 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 1.23 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.18 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.08 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 3.45 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMGMX | VHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.76 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.49 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.80 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.34 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между JMGMX и VHIAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMGMX и VHIAX
Дивидендная доходность JMGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.59%, что меньше доходности VHIAX в 13.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMGMX JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 | 9.59% | 9.04% | 14.16% | 0.00% | 0.76% | 8.62% | 10.47% | 7.13% | 7.14% | 6.32% | 0.04% | 5.26% |
VHIAX JPMorgan Growth Advantage Fund | 13.90% | 12.70% | 12.63% | 0.64% | 0.43% | 15.55% | 10.33% | 9.95% | 9.93% | 4.25% | 0.00% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок JMGMX и VHIAX
Максимальная просадка JMGMX за все время составила -37.07%, что меньше максимальной просадки VHIAX в -85.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMGMX и VHIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMGMX | VHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.07% | -85.49% | +48.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -15.76% | +1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.07% | -35.25% | -1.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.07% | -35.25% | -1.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.75% | -12.50% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -40.36% | +32.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 4.93% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMGMX и VHIAX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 (JMGMX) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что JMGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMGMX | VHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 6.88% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 12.63% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.08% | 22.62% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.30% | 22.45% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.89% | 22.16% | -0.27% |