PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMGMX с OLGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMGMX с OLGAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JMGMX (JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6) and OLGAX (JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A) are both mutual funds - JMGMX is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell Midcap Growth Index, while OLGAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by JPMorgan. Over the past 10 years, JMGMX returned 13.84%/yr vs 19.49%/yr for OLGAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. JMGMX charges 0.65%/yr vs 1.01%/yr for OLGAX.

Доходность

Сравнение доходности JMGMX и OLGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 (JMGMX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMGMX показывает доходность 5.55%, что значительно ниже, чем у OLGAX с доходностью 6.98%. За последние 10 лет акции JMGMX уступали акциям OLGAX по среднегодовой доходности: 13.84% против 19.49% соответственно.

JMGMX

1 день
-1.10%
1 месяц
2.40%
С начала года
5.55%
6 месяцев
3.36%
1 год
11.16%
3 года*
16.29%
5 лет*
6.54%
10 лет*
13.84%

OLGAX

1 день
-0.71%
1 месяц
5.18%
С начала года
6.98%
6 месяцев
5.09%
1 год
19.82%
3 года*
23.20%
5 лет*
13.03%
10 лет*
19.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMGMX и OLGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JMGMX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6		5.55%8.86%22.68%23.35%-26.95%10.89%48.58%40.03%-4.88%29.74%
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A		6.98%13.79%34.85%34.28%-25.58%17.87%55.60%38.81%0.23%37.75%

Correlation

The correlation between JMGMX and OLGAX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2011 г.

0.90

The correlation between JMGMX and OLGAX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A

Часто сравнивают с JMGMX:
JMGMX с VOTJMGMX с SPYJMGMX с RPMGXJMGMX с TILIXJMGMX с VIMAXJMGMX с DODGXJMGMX с FXAIX
Часто сравнивают с OLGAX:
OLGAX с VOOOLGAX с JGROOLGAX с SCHGOLGAX с VIGAXOLGAX с VTSAXOLGAX с POLIXOLGAX с FDEGX

Доходность на риск

JMGMX vs. OLGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMGMX
Ранг доходности на риск JMGMX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMGMX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMGMX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMGMX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMGMX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMGMX: 99
Ранг коэф-та Мартина
OLGAX
Ранг доходности на риск OLGAX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLGAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLGAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLGAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLGAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLGAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMGMX c OLGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 (JMGMX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMGMXOLGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
1.31

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
1.83

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

1.21

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.59

3.44

-0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMGMX vs. OLGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMGMX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа OLGAX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMGMX и OLGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMGMXOLGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.31

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.65

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.91

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.50

+0.15

Просадки

Сравнение просадок JMGMX и OLGAX

Максимальная просадка JMGMX за все время составила -37.07%, что меньше максимальной просадки OLGAX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMGMX и OLGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMGMXOLGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.07%

-63.25%

+26.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-16.92%

+2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.50%

-21.55%

-3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.07%

-31.34%

-5.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.07%

-31.87%

-5.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-0.71%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-18.70%

+10.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

5.94%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности JMGMX и OLGAX

JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 (JMGMX) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что JMGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OLGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMGMXOLGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

3.97%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

11.23%

+2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

15.61%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.27%

20.18%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

21.58%

+0.37%

Сравнение комиссий JMGMX и OLGAX

JMGMX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии OLGAX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMGMX и OLGAX

Дивидендная доходность JMGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.57%, что меньше доходности OLGAX в 11.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMGMX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6		8.57%9.04%14.16%0.00%0.76%8.62%10.47%7.13%7.14%6.32%0.04%5.26%
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A		11.04%11.82%2.06%0.00%3.20%15.30%5.32%13.03%16.18%14.92%9.94%4.51%

Часто задаваемые вопросы

JMGMX and OLGAX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMGMX has higher volatility (4.55%) compared to OLGAX (3.97%). In terms of maximum drawdown, JMGMX dropped -37.07% vs OLGAX's -63.25%.

OLGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMGMX и OLGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор