Сравнение JMGMX с NEEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 (JMGMX) и Needham Growth Fund (NEEGX).
JMGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell Midcap Growth Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности JMGMX и NEEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMGMX и NEEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMGMX JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 | -5.74% | 8.86% | 22.68% | 23.35% | -26.95% | 10.89% | 48.58% | 40.03% | -4.88% | 29.74% |
NEEGX Needham Growth Fund | 15.68% | 8.76% | 14.45% | 26.85% | -33.57% | 27.63% | 41.73% | 42.33% | -10.56% | 8.33% |
Доходность по периодам
С начала года, JMGMX показывает доходность -5.74%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 15.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JMGMX имеют среднегодовую доходность 12.88%, а акции NEEGX немного отстают с 12.74%.
JMGMX
- 1 день
- 3.92%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- -5.74%
- 6 месяцев
- -8.23%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 12.88%
NEEGX
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- 15.68%
- 6 месяцев
- 17.81%
- 1 год
- 49.67%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 12.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMGMX и NEEGX
JMGMX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.
Доходность на риск
JMGMX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск
JMGMX
NEEGX
Сравнение JMGMX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 (JMGMX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMGMX | NEEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 1.56 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 2.16 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.29 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 3.25 | -2.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 10.67 | -7.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMGMX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.56 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.25 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.51 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.54 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между JMGMX и NEEGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMGMX и NEEGX
Дивидендная доходность JMGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.59%, что больше доходности NEEGX в 6.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMGMX JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 | 9.59% | 9.04% | 14.16% | 0.00% | 0.76% | 8.62% | 10.47% | 7.13% | 7.14% | 6.32% | 0.04% | 5.26% |
NEEGX Needham Growth Fund | 6.54% | 7.57% | 3.92% | 0.00% | 1.78% | 6.92% | 5.73% | 11.31% | 17.79% | 9.70% | 4.22% | 6.74% |
Просадки
Сравнение просадок JMGMX и NEEGX
Максимальная просадка JMGMX за все время составила -37.07%, что меньше максимальной просадки NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMGMX и NEEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMGMX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.07% | -53.60% | +16.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -15.15% | +1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.07% | -43.35% | +6.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.07% | -43.35% | +6.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.75% | -7.54% | -3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -10.95% | +3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 4.61% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMGMX и NEEGX
Текущая волатильность для JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 (JMGMX) составляет 7.63%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что JMGMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMGMX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 11.31% | -3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 20.91% | -7.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.08% | 32.23% | -9.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.30% | 28.04% | -5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.89% | 25.01% | -3.12% |