Сравнение JMGMX с JUEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 (JMGMX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX).
JMGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell Midcap Growth Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. JUEMX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности JMGMX и JUEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMGMX и JUEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMGMX JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 | -5.74% | 8.86% | 22.68% | 23.35% | -26.95% | 10.89% | 48.58% | 40.03% | -4.88% | 29.74% |
JUEMX JPMorgan U.S. Equity Fund R6 | -6.89% | 14.75% | 31.28% | 27.37% | -18.74% | 28.66% | 26.70% | 32.40% | -5.80% | 21.70% |
Доходность по периодам
С начала года, JMGMX показывает доходность -5.74%, что значительно выше, чем у JUEMX с доходностью -6.89%. За последние 10 лет акции JMGMX уступали акциям JUEMX по среднегодовой доходности: 12.88% против 14.84% соответственно.
JMGMX
- 1 день
- 3.92%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- -5.74%
- 6 месяцев
- -8.23%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 12.88%
JUEMX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -6.89%
- 6 месяцев
- -6.56%
- 1 год
- 11.71%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- 14.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMGMX и JUEMX
JMGMX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JUEMX в 0.44%.
Доходность на риск
JMGMX vs. JUEMX — Ранг доходности на риск
JMGMX
JUEMX
Сравнение JMGMX c JUEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 (JMGMX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMGMX | JUEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.67 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 1.09 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.16 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.11 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 4.02 | -1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMGMX | JUEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.67 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.68 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.80 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.80 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между JMGMX и JUEMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMGMX и JUEMX
Дивидендная доходность JMGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.59%, что больше доходности JUEMX в 6.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMGMX JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 | 9.59% | 9.04% | 14.16% | 0.00% | 0.76% | 8.62% | 10.47% | 7.13% | 7.14% | 6.32% | 0.04% | 5.26% |
JUEMX JPMorgan U.S. Equity Fund R6 | 6.39% | 5.93% | 12.09% | 2.14% | 5.20% | 10.82% | 6.70% | 10.14% | 14.65% | 8.81% | 4.87% | 6.27% |
Просадки
Сравнение просадок JMGMX и JUEMX
Максимальная просадка JMGMX за все время составила -37.07%, что больше максимальной просадки JUEMX в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMGMX и JUEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMGMX | JUEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.07% | -33.37% | -3.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -11.90% | -2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.07% | -24.52% | -12.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.07% | -33.37% | -3.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.75% | -8.52% | -2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -4.11% | -3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 3.28% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMGMX и JUEMX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 (JMGMX) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что JMGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JUEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMGMX | JUEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 5.61% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 9.59% | +4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.08% | 18.61% | +4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.30% | 17.40% | +4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.89% | 18.55% | +3.34% |