Сравнение JMGMX с JMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 (JMGMX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).
JMGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell Midcap Growth Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности JMGMX и JMSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMGMX и JMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMGMX JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 | -5.74% | 8.86% | 22.68% | 23.35% | -26.95% | 10.89% | 48.58% | 40.03% | -4.88% | 29.74% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.17% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 11.82% | 1.03% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, JMGMX показывает доходность -5.74%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции JMGMX превзошли акции JMSIX по среднегодовой доходности: 12.88% против 3.95% соответственно.
JMGMX
- 1 день
- 3.92%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- -5.74%
- 6 месяцев
- -8.23%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 12.88%
JMSIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMGMX и JMSIX
JMGMX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.
Доходность на риск
JMGMX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск
JMGMX
JMSIX
Сравнение JMGMX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 (JMGMX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMGMX | JMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 2.03 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 3.57 | -2.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.50 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 3.47 | -2.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 13.07 | -10.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMGMX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 2.03 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.76 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 1.03 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.76 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между JMGMX и JMSIX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMGMX и JMSIX
Дивидендная доходность JMGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.59%, что больше доходности JMSIX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMGMX JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 | 9.59% | 9.04% | 14.16% | 0.00% | 0.76% | 8.62% | 10.47% | 7.13% | 7.14% | 6.32% | 0.04% | 5.26% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.52% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JMGMX и JMSIX
Максимальная просадка JMGMX за все время составила -37.07%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMGMX и JMSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMGMX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.07% | -18.40% | -18.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -1.64% | -12.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.07% | -11.39% | -25.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.07% | -18.40% | -18.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.75% | -1.28% | -9.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -2.60% | -5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 0.43% | +4.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMGMX и JMSIX
JPMorgan Mid Cap Growth Fund Class R6 (JMGMX) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что JMGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMGMX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 0.77% | +6.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 1.67% | +12.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.08% | 2.59% | +20.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.30% | 3.69% | +18.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.89% | 3.85% | +18.04% |