Сравнение JMGIX с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Managed Income Fund (JMGIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
JMGIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности JMGIX и WFSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMGIX и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMGIX JPMorgan Managed Income Fund | 0.35% | 4.87% | 5.36% | 4.18% | 1.13% | 0.05% | 1.32% | 3.02% | 2.07% | 1.30% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -4.63% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, JMGIX показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции JMGIX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 2.37% против 13.92% соответственно.
JMGIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 2.37%
WFSPX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMGIX и WFSPX
JMGIX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JMGIX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
JMGIX
WFSPX
Сравнение JMGIX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Managed Income Fund (JMGIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMGIX | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.85 | 0.96 | +1.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.27 | 1.47 | +5.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.35 | 1.22 | +1.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.96 | 1.49 | +9.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 41.04 | 7.15 | +33.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMGIX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85 | 0.96 | +1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.53 | 0.70 | +1.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.28 | 0.78 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.97 | 0.13 | +1.84 |
Корреляция
Корреляция между JMGIX и WFSPX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMGIX и WFSPX
Дивидендная доходность JMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности WFSPX в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMGIX JPMorgan Managed Income Fund | 3.88% | 4.34% | 5.11% | 3.77% | 1.32% | 0.45% | 1.31% | 2.58% | 2.15% | 1.39% | 0.11% | 0.01% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.54% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок JMGIX и WFSPX
Максимальная просадка JMGIX за все время составила -2.18%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMGIX и WFSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMGIX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.18% | -58.21% | +56.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -12.11% | +11.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.70% | -24.51% | +23.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.18% | -33.74% | +31.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -6.51% | +6.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -12.84% | +12.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 2.53% | -2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMGIX и WFSPX
Текущая волатильность для JPMorgan Managed Income Fund (JMGIX) составляет 0.32%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что JMGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMGIX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.32% | 5.17% | -4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.92% | 9.44% | -8.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44% | 18.21% | -16.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.26% | 16.88% | -15.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.04% | 18.00% | -16.96% |