Сравнение JMGIX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Managed Income Fund (JMGIX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
JMGIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности JMGIX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMGIX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMGIX JPMorgan Managed Income Fund | 0.35% | 4.87% | 5.36% | 4.18% | 1.13% | 0.05% | 1.32% | 3.02% | 2.07% | 1.30% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -9.18% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, JMGIX показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции JMGIX уступали акциям VFAIX по среднегодовой доходности: 2.37% против 12.36% соответственно.
JMGIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 2.37%
VFAIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMGIX и VFAIX
JMGIX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JMGIX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
JMGIX
VFAIX
Сравнение JMGIX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Managed Income Fund (JMGIX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMGIX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.85 | 0.14 | +2.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.27 | 0.32 | +6.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.35 | 1.05 | +1.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.96 | 0.26 | +10.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 41.04 | 0.78 | +40.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMGIX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85 | 0.14 | +2.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.53 | 0.49 | +2.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.28 | 0.55 | +1.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.97 | 0.23 | +1.74 |
Корреляция
Корреляция между JMGIX и VFAIX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMGIX и VFAIX
Дивидендная доходность JMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности VFAIX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMGIX JPMorgan Managed Income Fund | 3.88% | 4.34% | 5.11% | 3.77% | 1.32% | 0.45% | 1.31% | 2.58% | 2.15% | 1.39% | 0.11% | 0.01% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок JMGIX и VFAIX
Максимальная просадка JMGIX за все время составила -2.18%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMGIX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMGIX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.18% | -78.64% | +76.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -14.72% | +14.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.70% | -25.71% | +25.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.18% | -44.37% | +42.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -11.94% | +11.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -18.69% | +18.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 4.92% | -4.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMGIX и VFAIX
Текущая волатильность для JPMorgan Managed Income Fund (JMGIX) составляет 0.32%, в то время как у Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что JMGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMGIX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.32% | 4.84% | -4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.92% | 11.74% | -10.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44% | 19.94% | -18.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.26% | 19.42% | -18.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.04% | 22.63% | -21.59% |