Сравнение JMGIX с FCNVX
JMGIX (JPMorgan Managed Income Fund) and FCNVX (Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 10 years, JMGIX returned 2.49%/yr vs 2.61%/yr for FCNVX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JMGIX и FCNVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMGIX показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у FCNVX с доходностью 1.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JMGIX имеют среднегодовую доходность 2.49%, а акции FCNVX немного впереди с 2.61%.
JMGIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.70%
- С начала года
- 1.60%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 2.49%
FCNVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.82%
- С начала года
- 1.82%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 2.61%
Сравнение доходности по годам JMGIX и FCNVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMGIX JPMorgan Managed Income Fund | 1.60% | 4.87% | 5.36% | 4.18% | 1.13% | 0.05% | 1.32% | 3.02% | 2.07% | 1.30% |
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 1.82% | 4.51% | 5.43% | 5.86% | 0.85% | -0.06% | 1.10% | 3.00% | 1.82% | 1.42% |
Correlation
The correlation between JMGIX and FCNVX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMGIX vs. FCNVX — Ранг доходности на риск
JMGIX
FCNVX
Сравнение JMGIX c FCNVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Managed Income Fund (JMGIX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JMGIX | FCNVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -10.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.44 | 8.77 | -6.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.33 | 41.30 | -30.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 47.99 | 132.04 | -84.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JMGIX и FCNVX
Максимальная просадка JMGIX за все время составила -2.18%, примерно равная максимальной просадке FCNVX в -2.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMGIX и FCNVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMGIX | FCNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.18% | -2.19% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -0.10% | -0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.40% | -0.30% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.70% | -0.59% | -0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.18% | -2.19% | +0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.07% | -0.05% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 0.03% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMGIX и FCNVX
Текущая волатильность для JPMorgan Managed Income Fund (JMGIX) составляет 0.35%, в то время как у Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) волатильность равна 0.40%. Это указывает на то, что JMGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMGIX | FCNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.35% | 0.40% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.96% | 0.81% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37% | 1.18% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.30% | 1.30% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.07% | 1.05% | +0.02% |
Сравнение комиссий JMGIX и FCNVX
И JMGIX, и FCNVX имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMGIX и FCNVX
Дивидендная доходность JMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что сопоставимо с доходностью FCNVX в 4.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 4.10% | 4.41% | 5.17% | 4.97% | 1.24% | 0.24% | 0.99% | 2.45% | 2.21% | 1.30% | 1.01% | 0.48% |
JMGIX JPMorgan Managed Income Fund | 4.11% | 4.34% | 5.11% | 3.77% | 1.32% | 0.45% | 1.31% | 2.58% | 2.15% | 1.39% | 0.11% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
JMGIX and FCNVX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCNVX has higher volatility (0.40%) compared to JMGIX (0.35%). In terms of maximum drawdown, JMGIX dropped -2.18% vs FCNVX's -2.19%.
FCNVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs 3.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JMGIX и FCNVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор