Сравнение JMGIX с DFYGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Managed Income Fund (JMGIX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX).
JMGIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. DFYGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности JMGIX и DFYGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMGIX и DFYGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMGIX JPMorgan Managed Income Fund | 0.35% | 4.87% | 5.36% | 4.18% | 1.13% | 0.05% | 1.32% | 3.02% | 2.07% | 1.30% |
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 0.88% | 2.16% | 5.15% | 5.00% | -3.02% | -0.51% | 0.38% | 2.20% | 1.42% | 0.29% |
Доходность по периодам
С начала года, JMGIX показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у DFYGX с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции JMGIX превзошли акции DFYGX по среднегодовой доходности: 2.37% против 1.38% соответственно.
JMGIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 2.37%
DFYGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMGIX и DFYGX
JMGIX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DFYGX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JMGIX vs. DFYGX — Ранг доходности на риск
JMGIX
DFYGX
Сравнение JMGIX c DFYGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Managed Income Fund (JMGIX) и DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMGIX | DFYGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.85 | 2.38 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.27 | 2.73 | +4.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.35 | 3.66 | -1.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.96 | 1.91 | +9.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 41.04 | 5.30 | +35.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMGIX | DFYGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85 | 2.38 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.53 | 1.56 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.28 | 1.40 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.97 | 1.85 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между JMGIX и DFYGX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMGIX и DFYGX
Дивидендная доходность JMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности DFYGX в 2.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMGIX JPMorgan Managed Income Fund | 3.88% | 4.34% | 5.11% | 3.77% | 1.32% | 0.45% | 1.31% | 2.58% | 2.15% | 1.39% | 0.11% | 0.01% |
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 2.81% | 2.04% | 4.84% | 3.07% | 1.14% | 0.00% | 0.27% | 1.87% | 1.82% | 1.01% | 0.58% | 0.49% |
Просадки
Сравнение просадок JMGIX и DFYGX
Максимальная просадка JMGIX за все время составила -2.18%, что меньше максимальной просадки DFYGX в -4.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMGIX и DFYGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMGIX | DFYGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.18% | -4.46% | +2.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -1.04% | +0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.70% | -4.36% | +3.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.18% | -4.46% | +2.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | 0.00% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -0.30% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 0.38% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMGIX и DFYGX
JPMorgan Managed Income Fund (JMGIX) имеет более высокую волатильность в 0.32% по сравнению с DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что JMGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFYGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMGIX | DFYGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.32% | 0.15% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.92% | 0.41% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44% | 1.21% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.26% | 1.22% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.04% | 0.99% | +0.05% |