Сравнение JMEE с VPC
JMEE (JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF) and VPC (Virtus Private Credit ETF) are both exchange-traded funds - JMEE is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan, while VPC is a Nontraditional Bonds fund tracking the Indxx Private Credit Index. JMEE is actively managed, while VPC is passively managed. Over the past 3 years, JMEE returned 17.77%/yr vs 1.19%/yr for VPC. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JMEE charges 0.24%/yr vs 0.75%/yr for VPC.
Доходность
Сравнение доходности JMEE и VPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMEE показывает доходность 18.13%, что значительно выше, чем у VPC с доходностью -12.79%.
JMEE
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- 18.13%
- 6 месяцев
- 15.84%
- 1 год
- 31.92%
- 3 года*
- 17.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VPC
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- -12.79%
- 6 месяцев
- -11.42%
- 1 год
- -15.79%
- 3 года*
- 1.19%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JMEE и VPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF | 18.13% | 7.65% | 13.65% | 18.12% | 0.09% |
VPC Virtus Private Credit ETF | -12.79% | -6.75% | 10.52% | 22.20% | -8.16% |
Correlation
The correlation between JMEE and VPC is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2022 г. | 0.63 |
The correlation between JMEE and VPC shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMEE vs. VPC — Ранг доходности на риск
JMEE
VPC
Сравнение JMEE c VPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) и Virtus Private Credit ETF (VPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JMEE | VPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.82 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.89 | -0.70 | +4.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.66 | -1.30 | +14.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JMEE и VPC
Максимальная просадка JMEE за все время составила -25.40%, что меньше максимальной просадки VPC в -53.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMEE и VPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMEE | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.40% | -53.45% | +28.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.24% | -22.76% | +14.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.40% | -24.86% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -22.76% | +21.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -7.76% | +2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 12.20% | -9.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMEE и VPC
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Virtus Private Credit ETF (VPC) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что JMEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMEE | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 4.19% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 11.26% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 13.50% | +2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.49% | 13.56% | +5.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.49% | 20.52% | -1.03% |
Сравнение комиссий JMEE и VPC
JMEE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии VPC в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMEE и VPC
Дивидендная доходность JMEE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности VPC в 16.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF | 0.95% | 1.13% | 0.95% | 1.25% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPC Virtus Private Credit ETF | 16.70% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% |
Часто задаваемые вопросы
JMEE and VPC have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JMEE has higher volatility (4.77%) compared to VPC (4.19%). In terms of maximum drawdown, JMEE dropped -25.40% vs VPC's -53.45%.
On 3-year performance, JMEE leads with 17.77% vs 1.19% for VPC. On fees, JMEE is cheaper at 0.24% per year. On volatility, VPC has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JMEE has performed better with a 17.77% return vs 1.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JMEE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.75% for VPC.
VPC has the higher dividend yield at 16.70%, compared with 0.95% for JMEE.
JMEE is categorized as Small Cap Blend Equities, while VPC is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.24% for JMEE and 0.75% for VPC.
JMEE currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JMEE и VPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор