Сравнение JMEE с VPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF (JMEE) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC).
JMEE и VPC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMEE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 июл. 1998 г.. VPC - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Private Credit Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности JMEE и VPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMEE и VPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JMEE JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF | 3.71% | 7.65% | 13.65% | 18.12% | 1.37% |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | -11.66% | -6.75% | 10.52% | 22.20% | -6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, JMEE показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у VPC с доходностью -11.66%.
JMEE
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- 20.60%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VPC
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- -11.66%
- 6 месяцев
- -12.28%
- 1 год
- -16.52%
- 3 года*
- 2.20%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMEE и VPC
JMEE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии VPC в 5.53%.
Доходность на риск
JMEE vs. VPC — Ранг доходности на риск
JMEE
VPC
Сравнение JMEE c VPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF (JMEE) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMEE | VPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | -1.00 | +1.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | -1.30 | +2.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.83 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | -0.74 | +2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | -1.75 | +8.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMEE | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | -1.00 | +1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.18 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между JMEE и VPC составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMEE и VPC
Дивидендная доходность JMEE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности VPC в 17.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMEE JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF | 1.09% | 1.13% | 0.95% | 1.25% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | 17.77% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% |
Просадки
Сравнение просадок JMEE и VPC
Максимальная просадка JMEE за все время составила -25.40%, что меньше максимальной просадки VPC в -53.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMEE и VPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMEE | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.40% | -53.45% | +28.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.96% | -22.76% | +8.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -21.75% | +15.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -7.41% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 9.59% | -6.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMEE и VPC
JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF (JMEE) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что JMEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMEE | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 5.51% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 10.48% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.98% | 16.60% | +4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.69% | 13.39% | +6.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.69% | 20.68% | -0.99% |