Сравнение JMEE с SMDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF (JMEE) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV).
JMEE и SMDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMEE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 июл. 1998 г.. SMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности JMEE и SMDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMEE и SMDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JMEE JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF | 4.46% | 7.65% | 13.65% | 18.12% | 1.37% |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 5.41% | 0.26% | 7.03% | 8.99% | 4.27% |
Доходность по периодам
С начала года, JMEE показывает доходность 4.46%, что значительно ниже, чем у SMDV с доходностью 5.41%.
JMEE
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 4.46%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMDV
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 8.17%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 7.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMEE и SMDV
JMEE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии SMDV в 0.40%.
Доходность на риск
JMEE vs. SMDV — Ранг доходности на риск
JMEE
SMDV
Сравнение JMEE c SMDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF (JMEE) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMEE | SMDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.45 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 0.79 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.10 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 0.77 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | 2.24 | +4.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMEE | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.45 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.37 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между JMEE и SMDV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMEE и SMDV
Дивидендная доходность JMEE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности SMDV в 2.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMEE JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF | 1.08% | 1.13% | 0.95% | 1.25% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 2.50% | 2.67% | 2.68% | 2.69% | 2.51% | 2.02% | 2.13% | 2.03% | 1.97% | 1.84% | 1.35% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок JMEE и SMDV
Максимальная просадка JMEE за все время составила -25.40%, что меньше максимальной просадки SMDV в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMEE и SMDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMEE | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.40% | -34.12% | +8.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.96% | -10.94% | -3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -5.79% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -5.99% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 3.75% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMEE и SMDV
JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF (JMEE) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что JMEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMEE | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 4.34% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | 10.68% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.99% | 18.25% | +2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.68% | 18.71% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.68% | 20.71% | -1.03% |