PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMEE с JQUA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMEE с JQUA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JMEE (JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF) and JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - JMEE is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan, while JQUA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index. JMEE is actively managed, while JQUA is passively managed. Over the past 3 years, JMEE returned 18.16%/yr vs 20.64%/yr for JQUA. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. JMEE charges 0.24%/yr vs 0.12%/yr for JQUA.

Доходность

Сравнение доходности JMEE и JQUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMEE показывает доходность 17.29%, что значительно выше, чем у JQUA с доходностью 14.16%.

JMEE

1 день
0.76%
1 месяц
2.73%
С начала года
17.29%
6 месяцев
16.88%
1 год
32.57%
3 года*
18.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

JQUA

1 день
-0.11%
1 месяц
7.20%
С начала года
14.16%
6 месяцев
14.37%
1 год
22.69%
3 года*
20.64%
5 лет*
13.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMEE и JQUA

2026 (YTD)2025202420232022
JMEE
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF		17.29%7.65%13.65%18.12%1.37%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		14.16%11.69%21.21%25.13%2.05%

Correlation

The correlation between JMEE and JQUA is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г.

0.86

The correlation between JMEE and JQUA has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JMEE и JQUA

Секторы
JMEE
JQUA

Промышленность

21.3%
7.6%

Финансовые услуги

15.9%
10.2%

Технологии

15.8%
41.9%

Потребительский циклический сектор

12.1%
9.2%

Здравоохранение

8.8%
7.2%

Недвижимость

8.1%
2.1%

Энергетика

5.5%
3.2%

Сырьевые материалы

4.8%
0.8%

Потребительский защитный сектор

3.9%
5.3%

Коммунальные услуги

2.2%
2.3%

Коммуникационные услуги

1.7%
5.5%

Промышленность

JMEE
21.3%
JQUA
7.6%

Финансовые услуги

JMEE
15.9%
JQUA
10.2%

Технологии

JMEE
15.8%
JQUA
41.9%

Потребительский циклический сектор

JMEE
12.1%
JQUA
9.2%

Здравоохранение

JMEE
8.8%
JQUA
7.2%

Недвижимость

JMEE
8.1%
JQUA
2.1%

Энергетика

JMEE
5.5%
JQUA
3.2%

Сырьевые материалы

JMEE
4.8%
JQUA
0.8%

Потребительский защитный сектор

JMEE
3.9%
JQUA
5.3%

Коммунальные услуги

JMEE
2.2%
JQUA
2.3%

Коммуникационные услуги

JMEE
1.7%
JQUA
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с JMEE:
JMEE с FSMDJMEE с AVUVJMEE с WMTJMEE с IWMJMEE с SPMDJMEE с GRPMJMEE с SPY
Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS

Доходность на риск

JMEE vs. JQUA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMEE
Ранг доходности на риск JMEE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMEE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMEE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMEE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMEE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMEE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMEE c JQUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMEEJQUADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.03

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
2.91

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

3.20

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

13.48

+0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMEE vs. JQUA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMEE на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JQUA равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMEE и JQUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMEEJQUAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.03

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.83

-0.10

Просадки

Сравнение просадок JMEE и JQUA

Максимальная просадка JMEE за все время составила -25.40%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMEE и JQUA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMEEJQUAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.40%

-32.92%

+7.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-7.13%

-1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.40%

-16.81%

-8.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.28%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-4.16%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

1.69%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности JMEE и JQUA

JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что JMEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMEEJQUAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

2.82%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

8.31%

+2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.88%

11.20%

+4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.49%

15.61%

+3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.49%

17.99%

+1.50%

Сравнение комиссий JMEE и JQUA

JMEE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMEE и JQUA

Дивидендная доходность JMEE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности JQUA в 1.07%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JMEE
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF		0.96%1.13%0.95%1.25%6.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.07%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%

Часто задаваемые вопросы

JMEE and JQUA have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMEE has higher volatility (4.33%) compared to JQUA (2.82%). In terms of maximum drawdown, JMEE dropped -25.40% vs JQUA's -32.92%.

On 3-year performance, JQUA leads with 20.64% vs 18.16% for JMEE. On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. On volatility, JQUA has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JQUA has performed better with a 20.64% return vs 18.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.24% for JMEE.

JQUA has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.96% for JMEE.

JMEE is categorized as Small Cap Blend Equities, while JQUA is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.24% for JMEE and 0.12% for JQUA.

JMEE currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMEE и JQUA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор