Сравнение JMEE с JCPB
JMEE (JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF) and JCPB (JPMorgan Core Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - JMEE is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan, while JCPB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 3 years, JMEE returned 17.77%/yr vs 5.17%/yr for JCPB. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. JMEE charges 0.24%/yr vs 0.38%/yr for JCPB.
Доходность
Сравнение доходности JMEE и JCPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMEE показывает доходность 18.13%, что значительно выше, чем у JCPB с доходностью 0.88%.
JMEE
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- 18.13%
- 6 месяцев
- 15.84%
- 1 год
- 31.92%
- 3 года*
- 17.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JCPB
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JMEE и JCPB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF | 18.13% | 7.65% | 13.65% | 18.12% | 0.09% |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 0.88% | 7.98% | 2.96% | 7.13% | -3.06% |
Correlation
The correlation between JMEE and JCPB is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2022 г. | 0.25 |
The correlation between JMEE and JCPB shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMEE vs. JCPB — Ранг доходности на риск
JMEE
JCPB
Сравнение JMEE c JCPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JMEE | JCPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.25 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.89 | 1.95 | +1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.66 | 5.62 | +8.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JMEE и JCPB
Максимальная просадка JMEE за все время составила -25.40%, что больше максимальной просадки JCPB в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMEE и JCPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMEE | JCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.40% | -16.67% | -8.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.24% | -2.71% | -5.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.40% | -5.97% | -19.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -1.19% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -4.24% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 0.94% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMEE и JCPB
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что JMEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMEE | JCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 1.06% | +3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 2.82% | +8.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 3.73% | +12.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.49% | 5.39% | +14.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.49% | 5.04% | +14.45% |
Сравнение комиссий JMEE и JCPB
JMEE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии JCPB в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMEE и JCPB
Дивидендная доходность JMEE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности JCPB в 4.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 4.91% | 4.90% | 5.16% | 4.32% | 3.01% | 2.19% | 2.97% | 3.01% |
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF | 0.95% | 1.13% | 0.95% | 1.25% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JMEE and JCPB have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JMEE has higher volatility (4.77%) compared to JCPB (1.06%). In terms of maximum drawdown, JMEE dropped -25.40% vs JCPB's -16.67%.
On 3-year performance, JMEE leads with 17.77% vs 5.17% for JCPB. On fees, JMEE is cheaper at 0.24% per year. On volatility, JCPB has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JMEE has performed better with a 17.77% return vs 5.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JMEE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.38% for JCPB.
JCPB has the higher dividend yield at 4.91%, compared with 0.95% for JMEE.
JMEE is categorized as Small Cap Blend Equities, while JCPB is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.24% for JMEE and 0.38% for JCPB.
JMEE currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JMEE и JCPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор