PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMEE с IJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMEE с IJR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JMEE (JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF) and IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. JMEE is actively managed, while IJR is passively managed. Over the past 3 years, JMEE returned 18.16%/yr vs 15.68%/yr for IJR. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. JMEE charges 0.24%/yr vs 0.06%/yr for IJR.

Доходность

Сравнение доходности JMEE и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JMEE показывает доходность 17.29%, а IJR немного ниже – 16.89%.

JMEE

1 день
0.76%
1 месяц
2.73%
С начала года
17.29%
6 месяцев
16.88%
1 год
32.57%
3 года*
18.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

IJR

1 день
1.31%
1 месяц
1.56%
С начала года
16.89%
6 месяцев
15.84%
1 год
33.61%
3 года*
15.68%
5 лет*
5.91%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMEE и IJR

2026 (YTD)2025202420232022
JMEE
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF		17.29%7.65%13.65%18.12%1.37%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		16.89%5.89%8.63%16.06%-0.43%

Correlation

The correlation between JMEE and IJR is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г.

0.97

The correlation between JMEE and IJR has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JMEE и IJR

Секторы
JMEE
IJR

Промышленность

21.3%
15.5%

Финансовые услуги

15.9%
16.8%

Технологии

15.8%
15.5%

Потребительский циклический сектор

12.1%
13.4%

Здравоохранение

8.8%
11.1%

Недвижимость

8.1%
7.6%

Энергетика

5.5%
5.9%

Сырьевые материалы

4.8%
5.1%

Потребительский защитный сектор

3.9%
3.5%

Коммунальные услуги

2.2%
2.0%

Коммуникационные услуги

1.7%
3.6%

Промышленность

JMEE
21.3%
IJR
15.5%

Финансовые услуги

JMEE
15.9%
IJR
16.8%

Технологии

JMEE
15.8%
IJR
15.5%

Потребительский циклический сектор

JMEE
12.1%
IJR
13.4%

Здравоохранение

JMEE
8.8%
IJR
11.1%

Недвижимость

JMEE
8.1%
IJR
7.6%

Энергетика

JMEE
5.5%
IJR
5.9%

Сырьевые материалы

JMEE
4.8%
IJR
5.1%

Потребительский защитный сектор

JMEE
3.9%
IJR
3.5%

Коммунальные услуги

JMEE
2.2%
IJR
2.0%

Коммуникационные услуги

JMEE
1.7%
IJR
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с JMEE:
JMEE с FSMDJMEE с AVUVJMEE с WMTJMEE с IWMJMEE с SPMDJMEE с GRPMJMEE с SPY
Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJSIJR с IJHIJR с SCHAIJR с VBR

Доходность на риск

JMEE vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMEE
Ранг доходности на риск JMEE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMEE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMEE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMEE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMEE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMEE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMEE c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMEEIJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.93

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
2.78

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

3.89

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

12.94

+0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMEE vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMEE на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJR равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMEE и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMEEIJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.93

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.44

+0.30

Просадки

Сравнение просадок JMEE и IJR

Максимальная просадка JMEE за все время составила -25.40%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMEE и IJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMEEIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.40%

-58.15%

+32.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-8.68%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.40%

-28.02%

+2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-9.28%

+3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.60%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности JMEE и IJR

JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеют волатильность 4.33% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMEEIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

4.42%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

11.71%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.88%

17.51%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.49%

21.41%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.49%

22.90%

-3.41%

Сравнение комиссий JMEE и IJR

JMEE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMEE и IJR

Дивидендная доходность JMEE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности IJR в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.14%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%
JMEE
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF		0.96%1.13%0.95%1.25%6.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, JMEE and IJR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IJR has higher volatility (4.42%) compared to JMEE (4.33%). In terms of maximum drawdown, JMEE dropped -25.40% vs IJR's -58.15%.

On 3-year performance, JMEE leads with 18.16% vs 15.68% for IJR. On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JMEE has performed better with a 18.16% return vs 15.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.24% for JMEE.

IJR has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.96% for JMEE.

They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.24% for JMEE and 0.06% for IJR.

JMEE currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMEE и IJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор