Сравнение JMEE с HELO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF (JMEE) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO).
JMEE и HELO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMEE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 июл. 1998 г.. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности JMEE и HELO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMEE и HELO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JMEE JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF | 4.46% | 7.65% | 13.65% | 12.24% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | -3.37% | 7.82% | 18.05% | 6.30% |
Доходность по периодам
С начала года, JMEE показывает доходность 4.46%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью -3.37%.
JMEE
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 4.46%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HELO
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 7.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMEE и HELO
JMEE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии HELO в 0.50%.
Доходность на риск
JMEE vs. HELO — Ранг доходности на риск
JMEE
HELO
Сравнение JMEE c HELO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF (JMEE) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMEE | HELO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.93 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.39 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.42 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | 5.66 | +0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMEE | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.93 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.40 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между JMEE и HELO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMEE и HELO
Дивидендная доходность JMEE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности HELO в 0.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JMEE JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF | 1.08% | 1.13% | 0.95% | 1.25% | 6.63% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.66% | 0.67% | 0.60% | 0.19% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JMEE и HELO
Максимальная просадка JMEE за все время составила -25.40%, что больше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMEE и HELO.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMEE | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.40% | -10.89% | -14.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.96% | -5.76% | -8.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -4.58% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -1.22% | -4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 1.44% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMEE и HELO
JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF (JMEE) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что JMEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMEE | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 2.67% | +3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | 5.39% | +6.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.99% | 8.58% | +12.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.68% | 8.13% | +11.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.68% | 8.13% | +11.55% |