PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMEE с HELO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMEE с HELO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JMEE (JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF) and HELO (JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both exchange-traded funds - JMEE is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan, while HELO is a Options Trading fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JMEE returned 32.57% vs 10.94% for HELO. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JMEE charges 0.24%/yr vs 0.50%/yr for HELO.

Доходность

Сравнение доходности JMEE и HELO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMEE показывает доходность 17.29%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью 2.26%.

JMEE

1 день
0.76%
1 месяц
2.73%
С начала года
17.29%
6 месяцев
16.88%
1 год
32.57%
3 года*
18.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

HELO

1 день
-0.04%
1 месяц
0.46%
С начала года
2.26%
6 месяцев
2.72%
1 год
10.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMEE и HELO

2026 (YTD)202520242023
JMEE
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF		17.29%7.65%13.65%12.24%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		2.26%7.82%18.05%6.30%

Correlation

The correlation between JMEE and HELO is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г.

0.71

The correlation between JMEE and HELO has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JMEE и HELO

Секторы
JMEE
HELO

Промышленность

21.3%
6.0%

Финансовые услуги

15.9%
10.0%

Технологии

15.8%
39.8%

Потребительский циклический сектор

12.1%
11.6%

Здравоохранение

8.8%
8.2%

Недвижимость

8.1%
1.8%

Энергетика

5.5%
3.3%

Сырьевые материалы

4.8%
1.5%

Потребительский защитный сектор

3.9%
3.5%

Коммунальные услуги

2.2%
2.5%

Коммуникационные услуги

1.7%
10.9%

Промышленность

JMEE
21.3%
HELO
6.0%

Финансовые услуги

JMEE
15.9%
HELO
10.0%

Технологии

JMEE
15.8%
HELO
39.8%

Потребительский циклический сектор

JMEE
12.1%
HELO
11.6%

Здравоохранение

JMEE
8.8%
HELO
8.2%

Недвижимость

JMEE
8.1%
HELO
1.8%

Энергетика

JMEE
5.5%
HELO
3.3%

Сырьевые материалы

JMEE
4.8%
HELO
1.5%

Потребительский защитный сектор

JMEE
3.9%
HELO
3.5%

Коммунальные услуги

JMEE
2.2%
HELO
2.5%

Коммуникационные услуги

JMEE
1.7%
HELO
10.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Часто сравнивают с JMEE:
JMEE с FSMDJMEE с AVUVJMEE с WMTJMEE с IWMJMEE с SPMDJMEE с GRPMJMEE с SPY
Часто сравнивают с HELO:
HELO с SPYHELO с PHEQHELO с VOOHELO с HALOHELO с JHQDXHELO с PSEPHELO с EALT

Доходность на риск

JMEE vs. HELO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMEE
Ранг доходности на риск JMEE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMEE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMEE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMEE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMEE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMEE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
HELO
Ранг доходности на риск HELO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMEE c HELO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMEEHELODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.77

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
2.50

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

1.91

+2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

8.44

+5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMEE vs. HELO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMEE на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HELO равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMEE и HELO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMEEHELOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.77

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.63

-0.90

Просадки

Сравнение просадок JMEE и HELO

Максимальная просадка JMEE за все время составила -25.40%, что больше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMEE и HELO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMEEHELOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.40%

-10.89%

-14.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-5.76%

-2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.32%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-1.18%

-4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

1.30%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности JMEE и HELO

JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что JMEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMEEHELOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

0.70%

+3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

4.99%

+6.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.88%

6.20%

+9.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.49%

7.95%

+11.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.49%

7.95%

+11.54%

Сравнение комиссий JMEE и HELO

JMEE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии HELO в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMEE и HELO

Дивидендная доходность JMEE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности HELO в 0.62%

ПозицияTTM2025202420232022
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.62%0.67%0.60%0.19%0.00%
JMEE
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF		0.96%1.13%0.95%1.25%6.63%

Часто задаваемые вопросы

JMEE and HELO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMEE has higher volatility (4.33%) compared to HELO (0.70%). In terms of maximum drawdown, JMEE dropped -25.40% vs HELO's -10.89%.

On 1-year performance, JMEE leads with 32.57% vs 10.94% for HELO. On fees, JMEE is cheaper at 0.24% per year. On volatility, HELO has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JMEE has performed better with a 32.57% return vs 10.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMEE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.50% for HELO.

JMEE has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.62% for HELO.

JMEE is categorized as Small Cap Blend Equities, while HELO is Options Trading. Their fees differ too: 0.24% for JMEE and 0.50% for HELO.

JMEE currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMEE и HELO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор