PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JMEE с HELO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JMEE и HELO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF (JMEE) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMEE и HELO


2026 (YTD)202520242023
JMEE
JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF
4.46%7.65%13.65%12.24%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
-3.37%7.82%18.05%6.30%

Доходность по периодам

С начала года, JMEE показывает доходность 4.46%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью -3.37%.


JMEE

1 день
0.72%
1 месяц
-4.66%
С начала года
4.46%
6 месяцев
6.81%
1 год
20.90%
3 года*
13.17%
5 лет*
10 лет*

HELO

1 день
0.33%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-3.37%
6 месяцев
-1.18%
1 год
7.97%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Сравнение комиссий JMEE и HELO

JMEE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии HELO в 0.50%.


Доходность на риск

JMEE vs. HELO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JMEE
Ранг доходности на риск JMEE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMEE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMEE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMEE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMEE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMEE: 6161
Ранг коэф-та Мартина

HELO
Ранг доходности на риск HELO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMEE c HELO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF (JMEE) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JMEEHELODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.93

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.39

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.42

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.54

5.66

+0.89

JMEE vs. HELO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMEE на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HELO равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMEE и HELO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JMEEHELOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.93

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.40

-0.81

Корреляция

Корреляция между JMEE и HELO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JMEE и HELO

Дивидендная доходность JMEE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности HELO в 0.66%


TTM2025202420232022
JMEE
JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF
1.08%1.13%0.95%1.25%6.63%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
0.66%0.67%0.60%0.19%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JMEE и HELO

Максимальная просадка JMEE за все время составила -25.40%, что больше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMEE и HELO.


Загрузка...

Показатели просадок


JMEEHELOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.40%

-10.89%

-14.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.96%

-5.76%

-8.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-4.58%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-1.22%

-4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

1.44%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности JMEE и HELO

JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF (JMEE) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что JMEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JMEEHELOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

2.67%

+3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

5.39%

+6.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.99%

8.58%

+12.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.68%

8.13%

+11.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

8.13%

+11.55%