Сравнение JMEE с CSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF (JMEE) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB).
JMEE и CSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMEE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 июл. 1998 г.. CSB - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 8 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности JMEE и CSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMEE и CSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JMEE JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF | 3.71% | 7.65% | 13.65% | 18.12% | 1.37% |
CSB VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 6.03% | 2.26% | 9.64% | 12.60% | -3.15% |
Доходность по периодам
С начала года, JMEE показывает доходность 3.71%, что значительно ниже, чем у CSB с доходностью 6.03%.
JMEE
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- 20.60%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSB
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 6.03%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- 11.49%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 9.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMEE и CSB
JMEE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии CSB в 0.35%.
Доходность на риск
JMEE vs. CSB — Ранг доходности на риск
JMEE
CSB
Сравнение JMEE c CSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF (JMEE) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMEE | CSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.60 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 0.97 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.13 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.84 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 2.95 | +3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMEE | CSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.60 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.44 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между JMEE и CSB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMEE и CSB
Дивидендная доходность JMEE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности CSB в 3.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMEE JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF | 1.09% | 1.13% | 0.95% | 1.25% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSB VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 3.40% | 3.54% | 3.12% | 3.45% | 3.60% | 3.11% | 3.70% | 3.19% | 3.45% | 3.19% | 2.85% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок JMEE и CSB
Максимальная просадка JMEE за все время составила -25.40%, что меньше максимальной просадки CSB в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMEE и CSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMEE | CSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.40% | -42.07% | +16.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.96% | -14.18% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -3.71% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -7.23% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 4.02% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMEE и CSB
JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF (JMEE) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что JMEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMEE | CSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 3.83% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 10.03% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.98% | 19.08% | +1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.69% | 18.90% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.69% | 21.32% | -1.63% |