PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMEE с CALF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMEE с CALF

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

JMEE (JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. JMEE is actively managed, while CALF is passively managed. Over the past 3 years, JMEE returned 17.77%/yr vs 9.45%/yr for CALF. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. JMEE charges 0.24%/yr vs 0.59%/yr for CALF.

Доходность

Сравнение доходности JMEE и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMEE показывает доходность 18.13%, что значительно выше, чем у CALF с доходностью 10.96%.

JMEE

1 день
-0.87%
1 месяц
3.51%
С начала года
18.13%
6 месяцев
15.84%
1 год
31.92%
3 года*
17.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

CALF

1 день
0.34%
1 месяц
0.78%
С начала года
10.96%
6 месяцев
9.95%
1 год
26.19%
3 года*
9.45%
5 лет*
3.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMEE и CALF

2026 (YTD)2025202420232022
JMEE
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF		18.13%7.65%13.65%18.12%0.09%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		10.96%2.33%-7.41%35.43%-5.94%

Correlation

The correlation between JMEE and CALF is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2022 г.

0.89

The correlation between JMEE and CALF shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JMEE и CALF

Секторы
JMEE
CALF

Промышленность

20.9%
5.4%

Технологии

18.3%
32.4%

Финансовые услуги

15.3%
0.2%

Потребительский циклический сектор

11.9%
28.5%

Здравоохранение

8.9%
9.7%

Недвижимость

7.6%
1.5%

Энергетика

5.0%
8.9%

Сырьевые материалы

4.7%
1.6%

Потребительский защитный сектор

3.6%
3.6%

Коммунальные услуги

2.1%

-

Коммуникационные услуги

1.7%
8.3%

Промышленность

JMEE
20.9%
CALF
5.4%

Технологии

JMEE
18.3%
CALF
32.4%

Финансовые услуги

JMEE
15.3%
CALF
0.2%

Потребительский циклический сектор

JMEE
11.9%
CALF
28.5%

Здравоохранение

JMEE
8.9%
CALF
9.7%

Недвижимость

JMEE
7.6%
CALF
1.5%

Энергетика

JMEE
5.0%
CALF
8.9%

Сырьевые материалы

JMEE
4.7%
CALF
1.6%

Потребительский защитный сектор

JMEE
3.6%
CALF
3.6%

Коммунальные услуги

JMEE
2.1%
CALF

-

Коммуникационные услуги

JMEE
1.7%
CALF
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с JMEE:
JMEE с FSMDJMEE с AVUVJMEE с WMTJMEE с IWMJMEE с GRPMJMEE с SPMDJMEE с SPY
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB

Доходность на риск

JMEE vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMEE
Ранг доходности на риск JMEE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMEE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMEE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMEE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMEE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMEE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMEE c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JMEECALFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.64

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.40

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.29

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

4.28

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.66

11.68

+1.98

JMEE vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMEE на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CALF равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMEE и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JMEE и CALF

Максимальная просадка JMEE за все время составила -25.40%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMEE и CALF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMEECALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.40%

-47.58%

+22.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-6.15%

-2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.40%

-34.22%

+8.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-4.01%

+3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-10.69%

+5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.25%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности JMEE и CALF

Текущая волатильность для JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) составляет 4.77%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что JMEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMEECALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

5.39%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

10.92%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

16.02%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.49%

23.39%

-3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.49%

25.97%

-6.48%

Сравнение комиссий JMEE и CALF

JMEE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии CALF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMEE и CALF

Дивидендная доходность JMEE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности CALF в 1.24%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.24%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
JMEE
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF		0.95%1.13%0.95%1.25%6.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JMEE and CALF have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALF has higher volatility (5.39%) compared to JMEE (4.77%). In terms of maximum drawdown, JMEE dropped -25.40% vs CALF's -47.58%.

On 3-year performance, JMEE leads with 17.77% vs 9.45% for CALF. On fees, JMEE is cheaper at 0.24% per year. On volatility, JMEE has been the lower-risk option at 4.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JMEE has performed better with a 17.77% return vs 9.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMEE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.59% for CALF.

CALF has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.95% for JMEE.

They also come from different issuers: JPMorgan and Pacer. Their fees differ too: 0.24% for JMEE and 0.59% for CALF.

JMEE currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMEE и CALF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор