Сравнение JMCRX с SCVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о James Micro Cap Fund (JMCRX) и Allspring Small Company Value Fund (SCVAX).
JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г.. SCVAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 31 янв. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности JMCRX и SCVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMCRX и SCVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMCRX James Micro Cap Fund | 6.99% | 4.37% | 5.95% | 31.72% | -17.33% | 36.27% | -4.21% | 30.55% | -16.62% | 2.88% |
SCVAX Allspring Small Company Value Fund | 7.66% | 1.75% | 8.22% | 15.19% | -12.13% | 36.81% | 1.99% | 22.20% | -14.18% | 11.58% |
Доходность по периодам
С начала года, JMCRX показывает доходность 6.99%, что значительно ниже, чем у SCVAX с доходностью 7.66%. За последние 10 лет акции JMCRX уступали акциям SCVAX по среднегодовой доходности: 8.47% против 9.44% соответственно.
JMCRX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 6.99%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 21.25%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 8.47%
SCVAX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- 7.66%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 16.18%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 9.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMCRX и SCVAX
JMCRX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии SCVAX в 1.15%.
Доходность на риск
JMCRX vs. SCVAX — Ранг доходности на риск
JMCRX
SCVAX
Сравнение JMCRX c SCVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для James Micro Cap Fund (JMCRX) и Allspring Small Company Value Fund (SCVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMCRX | SCVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.82 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.29 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.17 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.32 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 5.02 | +0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMCRX | SCVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.82 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.26 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.41 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.44 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между JMCRX и SCVAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMCRX и SCVAX
Дивидендная доходность JMCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности SCVAX в 5.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMCRX James Micro Cap Fund | 0.95% | 1.02% | 1.43% | 0.63% | 9.14% | 3.84% | 0.53% | 6.35% | 6.71% | 7.80% | 0.00% | 0.09% |
SCVAX Allspring Small Company Value Fund | 5.46% | 5.88% | 8.23% | 0.77% | 4.33% | 6.02% | 0.39% | 0.48% | 0.71% | 0.30% | 0.04% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок JMCRX и SCVAX
Максимальная просадка JMCRX за все время составила -46.65%, что меньше максимальной просадки SCVAX в -70.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMCRX и SCVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMCRX | SCVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.65% | -70.30% | +23.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.92% | -8.21% | -1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.90% | -26.83% | -0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.65% | -46.64% | -0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -4.49% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.48% | -10.66% | +3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 3.62% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMCRX и SCVAX
James Micro Cap Fund (JMCRX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Allspring Small Company Value Fund (SCVAX) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что JMCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMCRX | SCVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 5.68% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.18% | 12.70% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.36% | 21.62% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.89% | 20.87% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.59% | 23.24% | -1.65% |