PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMBS с VNLA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMBS с VNLA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) и Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA).

JMBS и VNLA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMBS - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 12 сент. 2018 г.. VNLA - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность FTSE 3-Month U.S. Treasury Bill Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности JMBS и VNLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) и Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMBS и VNLA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JMBS
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF		0.26%8.82%1.53%5.66%-11.40%-0.32%5.80%7.11%1.53%
VNLA
Janus Henderson Short Duration Income ETF		0.57%5.45%6.41%6.09%-0.17%-0.18%3.01%4.43%-1.27%

Доходность по периодам

С начала года, JMBS показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у VNLA с доходностью 0.57%.

JMBS

1 день
0.07%
1 месяц
-1.52%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.80%
1 год
5.30%
3 года*
4.25%
5 лет*
0.76%
10 лет*
—

VNLA

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.16%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.79%
1 год
4.72%
3 года*
5.72%
5 лет*
3.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF

Janus Henderson Short Duration Income ETF

Часто сравнивают с JMBS:
JMBS с VMBSJMBS с MTBAJMBS с JAAAJMBS с LMBSJMBS с PONAXJMBS с VGTJMBS с IGSB
Часто сравнивают с VNLA:
VNLA с GSYVNLA с JBNDVNLA с VUSBVNLA с SGOVVNLA с sgovVNLA с VTIPVNLA с BBBIX

Сравнение комиссий JMBS и VNLA

JMBS берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VNLA в 0.23%.

JMBS
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
VNLA
Janus Henderson Short Duration Income ETF

Доходность на риск

JMBS vs. VNLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMBS
Ранг доходности на риск JMBS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMBS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMBS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMBS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMBS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMBS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VNLA
Ранг доходности на риск VNLA: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNLA: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNLA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNLA: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNLA: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNLA: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMBS c VNLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) и Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMBSVNLADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

6.55

-5.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

11.33

-9.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

3.14

-1.94

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

10.06

-8.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.19

44.83

-39.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMBS vs. VNLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMBS на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа VNLA равного 6.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMBS и VNLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMBSVNLAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

6.55

-5.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

3.56

-3.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

2.06

-1.63

Корреляция

Корреляция между JMBS и VNLA составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMBS и VNLA

Дивидендная доходность JMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности VNLA в 4.87%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
JMBS
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF		5.16%5.03%5.53%4.38%2.73%1.16%2.92%3.63%0.89%0.00%0.00%
VNLA
Janus Henderson Short Duration Income ETF		4.87%4.84%4.97%3.95%4.35%1.67%1.21%3.13%2.43%1.79%0.08%

Просадки

Сравнение просадок JMBS и VNLA

Максимальная просадка JMBS за все время составила -16.68%, что больше максимальной просадки VNLA в -4.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMBS и VNLA.

Загрузка...

Показатели просадок

JMBSVNLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.68%

-4.49%

-12.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-0.47%

-2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.68%

-1.76%

-14.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-0.23%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-0.24%

-3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

0.11%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности JMBS и VNLA

Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с Janus Henderson Short Duration Income ETF (VNLA) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что JMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMBSVNLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

0.28%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.86%

0.45%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.85%

0.72%

+4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.43%

1.04%

+5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.54%

1.44%

+4.10%