Сравнение JMBS с VABS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS).
JMBS и VABS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMBS - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 12 сент. 2018 г.. VABS - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 9 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности JMBS и VABS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMBS и VABS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 0.26% | 8.82% | 1.53% | 5.66% | -11.40% | -0.69% |
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 0.70% | 5.40% | 7.59% | 7.61% | -5.24% | 0.45% |
Доходность по периодам
С начала года, JMBS показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у VABS с доходностью 0.70%.
JMBS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- —
VABS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMBS и VABS
JMBS берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии VABS в 0.39%.
Доходность на риск
JMBS vs. VABS — Ранг доходности на риск
JMBS
VABS
Сравнение JMBS c VABS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMBS | VABS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 2.03 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 2.80 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.43 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 4.13 | -2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 10.78 | -5.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMBS | VABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.03 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 1.40 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.37 | -0.95 |
Корреляция
Корреляция между JMBS и VABS составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMBS и VABS
Дивидендная доходность JMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что сопоставимо с доходностью VABS в 5.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 5.16% | 5.03% | 5.53% | 4.38% | 2.73% | 1.16% | 2.92% | 3.63% | 0.89% |
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 5.21% | 4.94% | 5.05% | 4.13% | 2.47% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JMBS и VABS
Максимальная просадка JMBS за все время составила -16.68%, что больше максимальной просадки VABS в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMBS и VABS.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMBS | VABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.68% | -7.12% | -9.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -1.05% | -1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.68% | -7.12% | -9.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -0.63% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -1.46% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 0.40% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMBS и VABS
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что JMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VABS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMBS | VABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 0.61% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 1.13% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.85% | 2.22% | +2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.43% | 2.29% | +4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.54% | 2.27% | +3.27% |