Сравнение JMBS с SPMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) и SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB).
JMBS и SPMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMBS - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 12 сент. 2018 г.. SPMB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности JMBS и SPMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMBS и SPMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 0.19% | 8.82% | 1.53% | 5.66% | -11.40% | -0.32% | 5.80% | 7.11% | 1.53% |
SPMB SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 0.51% | 8.29% | 1.35% | 5.09% | -12.05% | -1.46% | 4.19% | 6.16% | 1.93% |
Доходность по периодам
С начала года, JMBS показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у SPMB с доходностью 0.51%.
JMBS
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 4.22%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- —
SPMB
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 5.73%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 0.37%
- 10 лет*
- 1.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMBS и SPMB
JMBS берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии SPMB в 0.04%.
Доходность на риск
JMBS vs. SPMB — Ранг доходности на риск
JMBS
SPMB
Сравнение JMBS c SPMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) и SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMBS | SPMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.69 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.01 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | 5.76 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMBS | SPMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.05 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.34 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между JMBS и SPMB составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMBS и SPMB
Дивидендная доходность JMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности SPMB в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 5.58% | 5.03% | 5.53% | 4.38% | 2.73% | 1.16% | 2.92% | 3.63% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMB SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 4.02% | 3.98% | 3.76% | 3.21% | 2.98% | 2.59% | 2.95% | 3.24% | 3.36% | 3.13% | 2.99% | 3.05% |
Просадки
Сравнение просадок JMBS и SPMB
Максимальная просадка JMBS за все время составила -16.68%, что меньше максимальной просадки SPMB в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMBS и SPMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMBS | SPMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.68% | -18.03% | +1.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -2.93% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.68% | -17.49% | +0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -1.58% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -2.87% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 1.02% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMBS и SPMB
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что JMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMBS | SPMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 1.83% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 2.77% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.85% | 4.88% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.43% | 6.73% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.54% | 7.59% | -2.05% |