Сравнение JMBS с SPMB
JMBS (Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF) and SPMB (SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. JMBS is actively managed, while SPMB is passively managed. Over the past 5 years, JMBS returned 0.74%/yr vs 0.29%/yr for SPMB. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. JMBS charges 0.32%/yr vs 0.04%/yr for SPMB.
Доходность
Сравнение доходности JMBS и SPMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с JMBS на уровне 0.51% и SPMB на уровне 0.51%.
JMBS
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 7.18%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- —
SPMB
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 1.21%
Сравнение доходности по годам JMBS и SPMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 0.51% | 8.82% | 1.53% | 5.66% | -11.40% | -0.32% | 5.80% | 7.11% | 1.53% |
SPMB SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 0.51% | 8.29% | 1.35% | 5.09% | -12.05% | -1.46% | 4.19% | 6.16% | 1.93% |
Correlation
The correlation between JMBS and SPMB is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2018 г. | 0.83 |
The correlation between JMBS and SPMB shifts across timeframes, from 0.83 (all time) to 0.96 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMBS vs. SPMB — Ранг доходности на риск
JMBS
SPMB
Сравнение JMBS c SPMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) и SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMBS | SPMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 2.34 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.80 | 7.70 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMBS | SPMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.58 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.04 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.34 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок JMBS и SPMB
Максимальная просадка JMBS за все время составила -16.68%, что меньше максимальной просадки SPMB в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMBS и SPMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMBS | SPMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.68% | -18.03% | +1.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -2.89% | -0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.76% | -7.66% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.68% | -17.49% | +0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -1.58% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -2.85% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.88% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMBS и SPMB
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) и SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) имеют волатильность 1.65% и 1.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMBS | SPMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 1.58% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.23% | 3.08% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 4.28% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.49% | 6.77% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.52% | 7.61% | -2.09% |
Сравнение комиссий JMBS и SPMB
JMBS берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии SPMB в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMBS и SPMB
Дивидендная доходность JMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности SPMB в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 5.19% | 5.03% | 5.53% | 4.38% | 2.73% | 1.16% | 2.92% | 3.63% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMB SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 4.09% | 3.98% | 3.76% | 3.21% | 2.98% | 2.59% | 2.95% | 3.24% | 3.36% | 3.13% | 2.99% | 3.05% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, JMBS and SPMB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JMBS has higher volatility (1.65%) compared to SPMB (1.58%). In terms of maximum drawdown, JMBS dropped -16.68% vs SPMB's -18.03%.
On 5-year performance, JMBS leads with 0.74% vs 0.29% for SPMB. On fees, SPMB is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, JMBS has performed better with a 0.74% return vs 0.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPMB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.32% for JMBS.
JMBS has the higher dividend yield at 5.19%, compared with 4.09% for SPMB.
They also come from different issuers: Janus Henderson and State Street. Their fees differ too: 0.32% for JMBS and 0.04% for SPMB.
JMBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JMBS и SPMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор