Сравнение JMBS с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
JMBS и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMBS - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 12 сент. 2018 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности JMBS и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMBS и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 0.57% | 8.82% | 1.53% | 5.66% | -11.40% | -0.32% | 1.92% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.92% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, JMBS показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.92%.
JMBS
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMBS и SGOV
JMBS берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
JMBS vs. SGOV — Ранг доходности на риск
JMBS
SGOV
Сравнение JMBS c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMBS | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 20.63 | -19.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 286.00 | -284.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 202.83 | -201.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 412.76 | -410.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 4,634.41 | -4,629.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMBS | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 20.63 | -19.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 14.13 | -14.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 12.35 | -11.93 |
Корреляция
Корреляция между JMBS и SGOV составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMBS и SGOV
Дивидендная доходность JMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 5.14% | 5.03% | 5.53% | 4.38% | 2.73% | 1.16% | 2.92% | 3.63% | 0.89% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JMBS и SGOV
Максимальная просадка JMBS за все время составила -16.68%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMBS и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMBS | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.68% | -0.03% | -16.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -0.01% | -3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.68% | -0.03% | -16.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | 0.00% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | 0.00% | -3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 0.00% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMBS и SGOV
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что JMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMBS | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 0.06% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 0.13% | +2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.84% | 0.20% | +4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.43% | 0.24% | +6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.54% | 0.24% | +5.30% |