PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMBS с PMZIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMBS с PMZIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JMBS (Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF) and PMZIX (PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund) are both funds - JMBS is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Janus Henderson, while PMZIX is a Nontraditional Bonds fund managed by PIMCO. Over the past 5 years, JMBS returned 0.74%/yr vs 2.98%/yr for PMZIX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JMBS charges 0.32%/yr vs 0.60%/yr for PMZIX.

Доходность

Сравнение доходности JMBS и PMZIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) и PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMBS показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у PMZIX с доходностью 1.04%.

JMBS

1 день
-0.29%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.51%
6 месяцев
0.73%
1 год
7.18%
3 года*
4.66%
5 лет*
0.74%
10 лет*
—

PMZIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.04%
6 месяцев
1.42%
1 год
6.34%
3 года*
6.56%
5 лет*
2.98%
10 лет*
3.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMBS и PMZIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JMBS
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF		0.51%8.82%1.53%5.66%-11.40%-0.32%5.80%7.11%1.53%
PMZIX
PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund		1.04%8.50%5.74%7.03%-8.00%2.42%5.44%5.04%0.26%

Correlation

The correlation between JMBS and PMZIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2018 г.

0.69

The correlation between JMBS and PMZIX shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.81 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF

PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund

Часто сравнивают с JMBS:
JMBS с MTBAJMBS с VMBSJMBS с JAAAJMBS с LMBSJMBS с PONAXJMBS с IGSBJMBS с VGIT
Часто сравнивают с PMZIX:
PMZIX с CLMVXPMZIX с GIOIXPMZIX с AGGPMZIX с PIMIXPMZIX с PFIIXPMZIX с FSRNXPMZIX с BIL

Доходность на риск

JMBS vs. PMZIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMBS
Ранг доходности на риск JMBS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMBS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMBS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMBS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMBS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMBS: 4747
Ранг коэф-та Мартина
PMZIX
Ранг доходности на риск PMZIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMZIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMZIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMZIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMZIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMZIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMBS c PMZIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) и PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMBSPMZIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.87

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.01

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.59

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.80

9.48

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMBS vs. PMZIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMBS на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMZIX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMBS и PMZIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMBSPMZIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.87

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.78

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.24

-0.82

Просадки

Сравнение просадок JMBS и PMZIX

Максимальная просадка JMBS за все время составила -16.68%, что больше максимальной просадки PMZIX в -10.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMBS и PMZIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMBSPMZIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.68%

-10.44%

-6.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-2.42%

-0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.76%

-3.53%

-4.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.68%

-10.44%

-6.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-10.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-0.56%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-1.18%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.66%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности JMBS и PMZIX

Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что JMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMZIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMBSPMZIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

1.23%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.23%

2.43%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31%

3.36%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.49%

3.85%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.52%

3.23%

+2.29%

Сравнение комиссий JMBS и PMZIX

JMBS берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии PMZIX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMBS и PMZIX

Дивидендная доходность JMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что меньше доходности PMZIX в 5.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMBS
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF		5.19%5.03%5.53%4.38%2.73%1.16%2.92%3.63%0.89%0.00%0.00%0.00%
PMZIX
PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund		5.52%5.84%7.59%6.74%5.87%3.99%3.96%4.38%4.34%3.62%5.24%4.08%

Часто задаваемые вопросы

JMBS and PMZIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMBS has higher volatility (1.65%) compared to PMZIX (1.23%). In terms of maximum drawdown, JMBS dropped -16.68% vs PMZIX's -10.44%.

PMZIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMBS и PMZIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор