Сравнение JMBS с PMZIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) и PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX).
JMBS - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 12 сент. 2018 г.. PMZIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 21 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности JMBS и PMZIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMBS и PMZIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 0.26% | 8.82% | 1.53% | 5.66% | -11.40% | -0.32% | 5.80% | 7.11% | 1.53% |
PMZIX PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund | -0.10% | 8.50% | 5.74% | 7.03% | -8.00% | 2.42% | 5.44% | 5.04% | 0.26% |
Доходность по периодам
С начала года, JMBS показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у PMZIX с доходностью -0.10%.
JMBS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- —
PMZIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 5.09%
- 3 года*
- 6.38%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- 3.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMBS и PMZIX
JMBS берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии PMZIX в 0.60%.
Доходность на риск
JMBS vs. PMZIX — Ранг доходности на риск
JMBS
PMZIX
Сравнение JMBS c PMZIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) и PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMBS | PMZIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.50 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 2.35 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.30 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.54 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 8.92 | -3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMBS | PMZIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.50 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.75 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.23 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между JMBS и PMZIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMBS и PMZIX
Дивидендная доходность JMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что сопоставимо с доходностью PMZIX в 5.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 5.16% | 5.03% | 5.53% | 4.38% | 2.73% | 1.16% | 2.92% | 3.63% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PMZIX PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund | 5.18% | 5.84% | 7.59% | 6.74% | 5.87% | 3.99% | 3.96% | 4.38% | 4.34% | 3.62% | 5.24% | 4.08% |
Просадки
Сравнение просадок JMBS и PMZIX
Максимальная просадка JMBS за все время составила -16.68%, что больше максимальной просадки PMZIX в -10.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMBS и PMZIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMBS | PMZIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.68% | -10.44% | -6.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -2.42% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.68% | -10.44% | -6.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -10.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -1.68% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -1.19% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 0.69% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMBS и PMZIX
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund (PMZIX) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что JMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMZIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMBS | PMZIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 1.29% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 2.13% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.85% | 3.61% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.43% | 3.79% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.54% | 3.19% | +2.35% |