PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMBS с PMBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMBS с PMBS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JMBS (Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF) and PMBS (PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. Over the past year, JMBS returned 6.62% vs 7.05% for PMBS. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. JMBS charges 0.32%/yr vs 0.71%/yr for PMBS.

Доходность

Сравнение доходности JMBS и PMBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) и PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMBS показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у PMBS с доходностью 1.03%.

JMBS

1 день
0.18%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.07%
1 год
6.62%
3 года*
4.74%
5 лет*
0.78%
10 лет*
—

PMBS

1 день
0.13%
1 месяц
0.14%
С начала года
1.03%
6 месяцев
1.52%
1 год
7.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMBS и PMBS

2026 (YTD)20252024
JMBS
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF		0.68%8.82%-3.58%
PMBS
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund		1.03%8.92%-2.75%

Correlation

The correlation between JMBS and PMBS is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г.

0.94

The correlation between JMBS and PMBS has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF

PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с JMBS:
JMBS с MTBAJMBS с VMBSJMBS с JAAAJMBS с LMBSJMBS с PONAXJMBS с IGSBJMBS с VGIT
Часто сравнивают с PMBS:
PMBS с VMBSPMBS с JMTGPMBS с SECUPMBS с GNMAPMBS с LMBSPMBS с LGOVPMBS с MBB

Доходность на риск

JMBS vs. PMBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMBS
Ранг доходности на риск JMBS: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMBS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMBS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMBS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMBS: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMBS: 4545
Ранг коэф-та Мартина
PMBS
Ранг доходности на риск PMBS: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMBS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMBS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMBS: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMBS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMBS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMBS c PMBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) и PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMBSPMBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.69

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.49

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

2.39

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.18

8.09

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMBS vs. PMBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMBS на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMBS равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMBS и PMBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMBSPMBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.69

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.84

-0.42

Просадки

Сравнение просадок JMBS и PMBS

Максимальная просадка JMBS за все время составила -16.68%, что больше максимальной просадки PMBS в -4.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMBS и PMBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMBSPMBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.68%

-4.35%

-12.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-2.97%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.76%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-1.42%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-1.15%

-2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.87%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности JMBS и PMBS

Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что JMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMBSPMBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

1.53%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.22%

3.09%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31%

4.22%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.49%

4.87%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.52%

4.87%

+0.65%

Сравнение комиссий JMBS и PMBS

JMBS берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии PMBS в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMBS и PMBS

Дивидендная доходность JMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности PMBS в 4.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JMBS
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF		5.18%5.03%5.53%4.38%2.73%1.16%2.92%3.63%0.89%
PMBS
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund		4.98%4.73%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, JMBS and PMBS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JMBS has higher volatility (1.63%) compared to PMBS (1.53%). In terms of maximum drawdown, JMBS dropped -16.68% vs PMBS's -4.35%.

On 1-year performance, PMBS leads with 7.05% vs 6.62% for JMBS. On fees, JMBS is cheaper at 0.32% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PMBS has performed better with a 7.05% return vs 6.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMBS is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.71% for PMBS.

JMBS has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 4.98% for PMBS.

They also come from different issuers: Janus Henderson and PIMCO. Their fees differ too: 0.32% for JMBS and 0.71% for PMBS.

PMBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMBS и PMBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор