Сравнение JMBS с PMBS
JMBS (Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF) and PMBS (PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. Over the past year, JMBS returned 6.11% vs 6.32% for PMBS. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. JMBS charges 0.32%/yr vs 0.71%/yr for PMBS.
Доходность
Сравнение доходности JMBS и PMBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMBS показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у PMBS с доходностью 0.98%.
JMBS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.23%
- С начала года
- 0.63%
- 1 год
- 6.11%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- —
PMBS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.40%
- С начала года
- 0.98%
- 1 год
- 6.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JMBS и PMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 0.63% | 8.82% | -3.74% |
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 0.98% | 8.92% | -2.80% |
Correlation
The correlation between JMBS and PMBS is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2024 г. | 0.94 |
The correlation between JMBS and PMBS has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMBS vs. PMBS — Ранг доходности на риск
JMBS
PMBS
Сравнение JMBS c PMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) и PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JMBS | PMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 2.14 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 6.47 | -0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JMBS и PMBS
Максимальная просадка JMBS за все время составила -16.68%, что больше максимальной просадки PMBS в -4.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMBS и PMBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMBS | PMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.68% | -4.35% | -12.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -2.97% | -0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -1.47% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -1.16% | -2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 0.98% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMBS и PMBS
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) и PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) имеют волатильность 1.32% и 1.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMBS | PMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 1.37% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.42% | 3.30% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 4.20% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.53% | 4.86% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.51% | 4.86% | +0.65% |
Сравнение комиссий JMBS и PMBS
JMBS берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии PMBS в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMBS и PMBS
Дивидендная доходность JMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности PMBS в 4.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 5.20% | 5.03% | 5.53% | 4.38% | 2.73% | 1.16% | 2.92% | 3.63% | 0.89% |
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 4.96% | 4.73% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, JMBS and PMBS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PMBS has higher volatility (1.37%) compared to JMBS (1.32%). In terms of maximum drawdown, JMBS dropped -16.68% vs PMBS's -4.35%.
On 1-year performance, PMBS leads with 6.32% vs 6.11% for JMBS. On fees, JMBS is cheaper at 0.32% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PMBS has performed better with a 6.32% return vs 6.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JMBS is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.71% for PMBS.
JMBS has the higher dividend yield at 5.20%, compared with 4.96% for PMBS.
They also come from different issuers: Janus Henderson and PIMCO. Their fees differ too: 0.32% for JMBS and 0.71% for PMBS.
PMBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JMBS и PMBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор