PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMBS с MBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMBS с MBS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JMBS (Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF) and MBS (Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF) are both exchange-traded funds - JMBS is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Janus Henderson, while MBS is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Angel Oak. Both are actively managed. Over the past year, JMBS returned 7.18% vs 6.88% for MBS. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JMBS charges 0.32%/yr vs 0.49%/yr for MBS.

Доходность

Сравнение доходности JMBS и MBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) и Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMBS показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у MBS с доходностью 0.62%.

JMBS

1 день
-0.29%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.51%
6 месяцев
0.73%
1 год
7.18%
3 года*
4.66%
5 лет*
0.74%
10 лет*
—

MBS

1 день
-0.29%
1 месяц
-0.22%
С начала года
0.62%
6 месяцев
0.84%
1 год
6.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMBS и MBS

2026 (YTD)20252024
JMBS
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF		0.51%8.82%3.81%
MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF		0.62%8.13%5.78%

Correlation

The correlation between JMBS and MBS is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2024 г.

0.68

The correlation between JMBS and MBS has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF

Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF

Часто сравнивают с JMBS:
JMBS с MTBAJMBS с VMBSJMBS с JAAAJMBS с LMBSJMBS с PONAXJMBS с IGSBJMBS с VGIT
Часто сравнивают с MBS:
MBS с MNDOMBS с SPYMBS с IAGMBS с SGOVMBS с BIVMBS с AGGMBS с ETV

Доходность на риск

JMBS vs. MBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMBS
Ранг доходности на риск JMBS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMBS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMBS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMBS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMBS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMBS: 4747
Ранг коэф-та Мартина
MBS
Ранг доходности на риск MBS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBS: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMBS c MBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) и Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMBSMBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.36

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.54

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.45

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

3.14

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.80

9.89

-2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMBS vs. MBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMBS на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MBS равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMBS и MBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMBSMBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.36

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.60

-1.18

Просадки

Сравнение просадок JMBS и MBS

Максимальная просадка JMBS за все время составила -16.68%, что больше максимальной просадки MBS в -4.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMBS и MBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMBSMBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.68%

-4.09%

-12.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-2.20%

-0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.76%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-1.46%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-1.02%

-2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.70%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности JMBS и MBS

Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что JMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMBSMBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

0.90%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.23%

2.00%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31%

2.93%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.49%

3.99%

+2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.52%

3.99%

+1.53%

Сравнение комиссий JMBS и MBS

JMBS берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии MBS в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMBS и MBS

Дивидендная доходность JMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что меньше доходности MBS в 5.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JMBS
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF		5.19%5.03%5.53%4.38%2.73%1.16%2.92%3.63%0.89%
MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF		5.61%5.28%4.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JMBS and MBS have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMBS has higher volatility (1.65%) compared to MBS (0.90%). In terms of maximum drawdown, JMBS dropped -16.68% vs MBS's -4.09%.

On 1-year performance, JMBS leads with 7.18% vs 6.88% for MBS. On fees, JMBS is cheaper at 0.32% per year. On volatility, MBS has been the lower-risk option at 0.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JMBS has performed better with a 7.18% return vs 6.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMBS is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.49% for MBS.

MBS has the higher dividend yield at 5.61%, compared with 5.19% for JMBS.

JMBS is categorized as Mortgage Backed Securities, while MBS is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: Janus Henderson and Angel Oak. Their fees differ too: 0.32% for JMBS and 0.49% for MBS.

MBS currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMBS и MBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор