PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMBS с JBBB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JMBS с JBBB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB).

JMBS и JBBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMBS - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 12 сент. 2018 г.. JBBB - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 11 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности JMBS и JBBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMBS и JBBB

2026 (YTD)2025202420232022
JMBS
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF		0.26%8.82%1.53%5.66%-10.65%
JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF		-0.18%5.43%12.50%17.63%-5.99%

Доходность по периодам

С начала года, JMBS показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у JBBB с доходностью -0.18%.

JMBS

1 день
0.07%
1 месяц
-1.52%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.80%
1 год
5.30%
3 года*
4.25%
5 лет*
0.76%
10 лет*
—

JBBB

1 день
0.63%
1 месяц
1.10%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
1.19%
1 год
4.26%
3 года*
11.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF

Janus Henderson B-BBB CLO ETF

Часто сравнивают с JMBS:
JMBS с VMBSJMBS с MTBAJMBS с JAAAJMBS с LMBSJMBS с PONAXJMBS с VGTJMBS с IGSB
Часто сравнивают с JBBB:
JBBB с JAAAJBBB с CLOZJBBB с CLOBJBBB с SRLNJBBB с CLOAJBBB с SPHYJBBB с FLTR

Сравнение комиссий JMBS и JBBB

JMBS берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии JBBB в 0.49%.

JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JMBS
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF

Доходность на риск

JMBS vs. JBBB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMBS
Ранг доходности на риск JMBS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMBS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMBS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMBS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMBS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMBS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
JBBB
Ранг доходности на риск JBBB: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBBB: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBBB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBBB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBBB: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBBB: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMBS c JBBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMBSJBBBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.85

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.22

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.30

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.19

5.29

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMBS vs. JBBB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMBS на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа JBBB равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMBS и JBBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMBSJBBBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.85

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.24

-0.82

Корреляция

Корреляция между JMBS и JBBB составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMBS и JBBB

Дивидендная доходность JMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности JBBB в 7.65%

TTM20252024202320222021202020192018
JMBS
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF		5.16%5.03%5.53%4.38%2.73%1.16%2.92%3.63%0.89%
JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF		7.65%8.41%9.24%8.71%5.71%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JMBS и JBBB

Максимальная просадка JMBS за все время составила -16.68%, что больше максимальной просадки JBBB в -10.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMBS и JBBB.

Загрузка...

Показатели просадок

JMBSJBBBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.68%

-10.57%

-6.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-3.45%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-1.39%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-1.62%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

0.86%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности JMBS и JBBB

Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) имеют волатильность 1.96% и 2.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JMBSJBBBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

2.05%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.86%

2.67%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.85%

5.07%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.43%

5.33%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.54%

5.33%

+0.21%