Сравнение JMBS с FTSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) и Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD).
JMBS и FTSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMBS - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 12 сент. 2018 г.. FTSD - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 4 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности JMBS и FTSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMBS и FTSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 0.26% | 8.82% | 1.53% | 5.66% | -11.40% | -0.32% | 5.80% | 7.11% | 1.53% |
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 0.47% | 5.66% | 5.20% | 4.84% | -3.13% | -0.90% | 3.13% | 2.40% | 1.00% |
Доходность по периодам
С начала года, JMBS показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у FTSD с доходностью 0.47%.
JMBS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- —
FTSD
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 2.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMBS и FTSD
JMBS берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии FTSD в 0.25%.
Доходность на риск
JMBS vs. FTSD — Ранг доходности на риск
JMBS
FTSD
Сравнение JMBS c FTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) и Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMBS | FTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 2.39 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 3.40 | -1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.60 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 5.07 | -3.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 23.06 | -17.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMBS | FTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.39 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 1.32 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.04 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между JMBS и FTSD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMBS и FTSD
Дивидендная доходность JMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности FTSD в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 5.16% | 5.03% | 5.53% | 4.38% | 2.73% | 1.16% | 2.92% | 3.63% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 4.54% | 4.67% | 4.75% | 4.14% | 1.73% | 1.01% | 1.54% | 2.90% | 2.63% | 2.24% | 1.92% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок JMBS и FTSD
Максимальная просадка JMBS за все время составила -16.68%, что больше максимальной просадки FTSD в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMBS и FTSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMBS | FTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.68% | -5.32% | -11.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -0.93% | -2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.68% | -5.08% | -11.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -0.07% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -0.61% | -3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 0.20% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMBS и FTSD
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что JMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMBS | FTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 0.53% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 0.87% | +1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.85% | 1.96% | +2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.43% | 1.83% | +4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.54% | 1.79% | +3.75% |