Сравнение JMBS с EVMO
JMBS (Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF) and EVMO (Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JMBS charges 0.32%/yr vs 0.45%/yr for EVMO.
Доходность
Сравнение доходности JMBS и EVMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMBS показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у EVMO с доходностью 0.83%.
JMBS
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- —
EVMO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JMBS и EVMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 0.68% | 3.78% |
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 0.83% | 3.33% |
Correlation
The correlation between JMBS and EVMO is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMBS vs. EVMO — Ранг доходности на риск
JMBS
EVMO
Сравнение JMBS c EVMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) и Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF (EVMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMBS | EVMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMBS | EVMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.79 | -1.37 |
Просадки
Сравнение просадок JMBS и EVMO
Максимальная просадка JMBS за все время составила -16.68%, что больше максимальной просадки EVMO в -1.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMBS и EVMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMBS | EVMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.68% | -1.89% | -14.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -0.81% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -0.39% | -3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JMBS и EVMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMBS | EVMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 2.82% | +1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.49% | 2.82% | +3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.52% | 2.82% | +2.70% |
Сравнение комиссий JMBS и EVMO
JMBS берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии EVMO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMBS и EVMO
Дивидендная доходность JMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности EVMO в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVMO Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF | 4.07% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 5.18% | 5.03% | 5.53% | 4.38% | 2.73% | 1.16% | 2.92% | 3.63% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
JMBS and EVMO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMBS is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMBS is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.45% for EVMO.
JMBS has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 4.07% for EVMO.
They also come from different issuers: Janus Henderson and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.32% for JMBS and 0.45% for EVMO.
Подберите оптимальное распределение для JMBS и EVMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор