Сравнение JMBS с CLOI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) и VanEck CLO ETF (CLOI).
JMBS и CLOI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMBS - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 12 сент. 2018 г.. CLOI - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 21 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности JMBS и CLOI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMBS и CLOI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 0.26% | 8.82% | 1.53% | 5.66% | -2.37% |
CLOI VanEck CLO ETF | 0.62% | 5.84% | 8.26% | 8.95% | 2.59% |
Доходность по периодам
С начала года, JMBS показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у CLOI с доходностью 0.62%.
JMBS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- —
CLOI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 7.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMBS и CLOI
JMBS берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии CLOI в 0.40%.
Доходность на риск
JMBS vs. CLOI — Ранг доходности на риск
JMBS
CLOI
Сравнение JMBS c CLOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) и VanEck CLO ETF (CLOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMBS | CLOI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.17 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.47 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.43 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.66 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 12.89 | -7.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMBS | CLOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.17 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 2.68 | -2.26 |
Корреляция
Корреляция между JMBS и CLOI составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMBS и CLOI
Дивидендная доходность JMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности CLOI в 5.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 5.16% | 5.03% | 5.53% | 4.38% | 2.73% | 1.16% | 2.92% | 3.63% | 0.89% |
CLOI VanEck CLO ETF | 5.48% | 5.61% | 6.71% | 5.61% | 2.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JMBS и CLOI
Максимальная просадка JMBS за все время составила -16.68%, что больше максимальной просадки CLOI в -3.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMBS и CLOI.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMBS | CLOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.68% | -3.25% | -13.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -3.00% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -0.13% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -0.19% | -3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 0.42% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMBS и CLOI
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с VanEck CLO ETF (CLOI) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что JMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMBS | CLOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 0.44% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 0.74% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.85% | 4.16% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.43% | 2.61% | +3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.54% | 2.61% | +2.93% |