PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLQD с VCIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLQD с VCIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Corporate Bond ETF (JLQD) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).

JLQD и VCIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JLQD - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 8 сент. 2021 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JLQD и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Corporate Bond ETF (JLQD) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLQD и VCIT

2026 (YTD)20252024202320222021
JLQD
Janus Henderson Corporate Bond ETF		-0.63%7.77%3.21%8.76%-15.99%-1.25%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		-0.31%9.34%3.20%8.98%-13.98%-1.62%

Доходность по периодам

С начала года, JLQD показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у VCIT с доходностью -0.31%.

JLQD

1 день
0.04%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.29%
1 год
4.33%
3 года*
5.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

VCIT

1 день
0.14%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
0.49%
1 год
5.98%
3 года*
5.60%
5 лет*
1.45%
10 лет*
3.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Corporate Bond ETF

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с JLQD:
JLQD с SCRDJLQD с JSIJLQD с AAAJLQD с JSMLJLQD с IBDSJLQD с JBBBJLQD с JMBS
Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEB

Сравнение комиссий JLQD и VCIT

JLQD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JLQD
Janus Henderson Corporate Bond ETF
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

JLQD vs. VCIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLQD
Ранг доходности на риск JLQD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLQD: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLQD: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLQD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLQD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLQD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLQD c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Corporate Bond ETF (JLQD) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLQDVCITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.24

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.73

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

2.08

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

7.27

-3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLQD vs. VCIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLQD на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа VCIT равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLQD и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLQDVCITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.24

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.76

-0.76

Корреляция

Корреляция между JLQD и VCIT составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLQD и VCIT

Дивидендная доходность JLQD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности VCIT в 4.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLQD
Janus Henderson Corporate Bond ETF		5.37%5.28%5.36%3.99%2.77%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.76%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%

Просадки

Сравнение просадок JLQD и VCIT

Максимальная просадка JLQD за все время составила -21.17%, примерно равная максимальной просадке VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLQD и VCIT.

Загрузка...

Показатели просадок

JLQDVCITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.17%

-20.56%

-0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.57%

-2.99%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-1.84%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.06%

-3.18%

-5.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

0.86%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности JLQD и VCIT

Текущая волатильность для Janus Henderson Corporate Bond ETF (JLQD) составляет 1.97%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что JLQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLQDVCITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

2.08%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

2.84%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.03%

4.85%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.39%

6.60%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

6.27%

+0.12%