Сравнение JLQD с JBBB
JLQD (Janus Henderson Corporate Bond ETF) and JBBB (Janus Henderson B-BBB CLO ETF) are both exchange-traded funds - JLQD is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Corporate Bond Index, while JBBB is a CLO fund actively managed by Janus Henderson. JLQD is passively managed, while JBBB is actively managed. Over the past 3 years, JLQD returned 5.64%/yr vs 10.60%/yr for JBBB. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. JLQD charges 0.20%/yr vs 0.49%/yr for JBBB.
Доходность
Сравнение доходности JLQD и JBBB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JLQD показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у JBBB с доходностью 1.86%.
JLQD
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 5.65%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JBBB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JLQD и JBBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JLQD Janus Henderson Corporate Bond ETF | 0.33% | 7.77% | 3.21% | 8.76% | -14.67% |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 1.86% | 5.43% | 12.50% | 17.63% | -5.99% |
Correlation
The correlation between JLQD and JBBB is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2022 г. | 0.11 |
The correlation between JLQD and JBBB shifts across timeframes, from 0.08 (3 years) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JLQD vs. JBBB — Ранг доходности на риск
JLQD
JBBB
Сравнение JLQD c JBBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Corporate Bond ETF (JLQD) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JLQD | JBBB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.36 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.26 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 7.66 | -0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JLQD | JBBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.67 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 1.30 | -1.28 |
Просадки
Сравнение просадок JLQD и JBBB
Максимальная просадка JLQD за все время составила -21.17%, что больше максимальной просадки JBBB в -10.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLQD и JBBB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JLQD | JBBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.17% | -10.57% | -10.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -2.46% | -0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.84% | -3.82% | -3.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | 0.00% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.76% | -1.58% | -7.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.72% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности JLQD и JBBB
Janus Henderson Corporate Bond ETF (JLQD) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что JLQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JBBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JLQD | JBBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 0.45% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.78% | 2.76% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | 3.34% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.31% | 5.26% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.31% | 5.26% | +1.05% |
Сравнение комиссий JLQD и JBBB
JLQD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JBBB в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLQD и JBBB
Дивидендная доходность JLQD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что меньше доходности JBBB в 7.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 7.13% | 8.41% | 9.24% | 8.71% | 5.71% | 0.00% |
JLQD Janus Henderson Corporate Bond ETF | 5.44% | 5.28% | 5.36% | 3.99% | 2.77% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
JLQD and JBBB have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JLQD has higher volatility (1.24%) compared to JBBB (0.45%). In terms of maximum drawdown, JLQD dropped -21.17% vs JBBB's -10.57%.
On 3-year performance, JBBB leads with 10.60% vs 5.64% for JLQD. On fees, JLQD is cheaper at 0.20% per year. On volatility, JBBB has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JBBB has performed better with a 10.60% return vs 5.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JLQD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for JBBB.
JBBB has the higher dividend yield at 7.13%, compared with 5.44% for JLQD.
JLQD is categorized as Corporate Bonds, while JBBB is CLO. Their fees differ too: 0.20% for JLQD and 0.49% for JBBB.
JBBB currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JLQD и JBBB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор