PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLQD с JBBB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLQD с JBBB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Corporate Bond ETF (JLQD) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB).

JLQD и JBBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JLQD - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 8 сент. 2021 г.. JBBB - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 11 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности JLQD и JBBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Corporate Bond ETF (JLQD) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLQD и JBBB

2026 (YTD)2025202420232022
JLQD
Janus Henderson Corporate Bond ETF		-0.63%7.77%3.21%8.76%-14.67%
JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF		-0.18%5.43%12.50%17.63%-5.99%

Доходность по периодам

С начала года, JLQD показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у JBBB с доходностью -0.18%.

JLQD

1 день
0.04%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.29%
1 год
4.33%
3 года*
5.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

JBBB

1 день
0.63%
1 месяц
1.10%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
1.19%
1 год
4.26%
3 года*
11.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Corporate Bond ETF

Janus Henderson B-BBB CLO ETF

Часто сравнивают с JLQD:
JLQD с JSIJLQD с SCRDJLQD с AAAJLQD с IBDSJLQD с JSMLJLQD с JMBSJLQD с BSCQ
Часто сравнивают с JBBB:
JBBB с JAAAJBBB с CLOZJBBB с CLOBJBBB с SRLNJBBB с CLOAJBBB с SPHYJBBB с FLTR

Сравнение комиссий JLQD и JBBB

JLQD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JBBB в 0.49%.

JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JLQD
Janus Henderson Corporate Bond ETF

Доходность на риск

JLQD vs. JBBB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLQD
Ранг доходности на риск JLQD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLQD: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLQD: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLQD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLQD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLQD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
JBBB
Ранг доходности на риск JBBB: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBBB: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBBB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBBB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBBB: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBBB: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLQD c JBBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Corporate Bond ETF (JLQD) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLQDJBBBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.85

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.22

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.30

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

5.29

-1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLQD vs. JBBB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLQD на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JBBB равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLQD и JBBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLQDJBBBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.85

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

1.24

-1.25

Корреляция

Корреляция между JLQD и JBBB составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLQD и JBBB

Дивидендная доходность JLQD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что меньше доходности JBBB в 7.65%

TTM20252024202320222021
JLQD
Janus Henderson Corporate Bond ETF		5.37%5.28%5.36%3.99%2.77%0.83%
JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF		7.65%8.41%9.24%8.71%5.71%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JLQD и JBBB

Максимальная просадка JLQD за все время составила -21.17%, что больше максимальной просадки JBBB в -10.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLQD и JBBB.

Загрузка...

Показатели просадок

JLQDJBBBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.17%

-10.57%

-10.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.57%

-3.45%

-0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-1.39%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.06%

-1.62%

-7.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

0.86%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности JLQD и JBBB

Janus Henderson Corporate Bond ETF (JLQD) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) имеют волатильность 1.97% и 2.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLQDJBBBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

2.05%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

2.67%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.03%

5.07%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.39%

5.33%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

5.33%

+1.06%