Сравнение JLQD с JAAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Corporate Bond ETF (JLQD) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA).
JLQD и JAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JLQD - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 8 сент. 2021 г.. JAAA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности JLQD и JAAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JLQD и JAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JLQD Janus Henderson Corporate Bond ETF | -0.63% | 7.77% | 3.21% | 8.76% | -15.99% | -1.25% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 0.73% | 5.16% | 7.43% | 8.59% | 0.49% | 0.18% |
Доходность по периодам
С начала года, JLQD показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у JAAA с доходностью 0.73%.
JLQD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JAAA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 6.82%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JLQD и JAAA
JLQD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JAAA в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JLQD vs. JAAA — Ранг доходности на риск
JLQD
JAAA
Сравнение JLQD c JAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Corporate Bond ETF (JLQD) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JLQD | JAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 2.75 | -1.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 3.53 | -2.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.90 | -0.72 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 3.45 | -2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | 24.01 | -19.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JLQD | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 2.75 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 2.69 | -2.70 |
Корреляция
Корреляция между JLQD и JAAA составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLQD и JAAA
Дивидендная доходность JLQD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности JAAA в 5.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLQD Janus Henderson Corporate Bond ETF | 5.37% | 5.28% | 5.36% | 3.99% | 2.77% | 0.83% | 0.00% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 5.15% | 5.30% | 6.35% | 6.11% | 2.74% | 1.21% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок JLQD и JAAA
Максимальная просадка JLQD за все время составила -21.17%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLQD и JAAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| JLQD | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.17% | -2.64% | -18.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.57% | -1.46% | -2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -0.03% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -0.26% | -8.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 0.21% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности JLQD и JAAA
Janus Henderson Corporate Bond ETF (JLQD) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что JLQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JLQD | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 0.41% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 0.68% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.03% | 1.81% | +3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.39% | 1.69% | +4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.39% | 1.67% | +4.72% |