PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLQD с SCRD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JLQD с SCRD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JLQD (Janus Henderson Corporate Bond ETF) and SCRD (Janus Henderson Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds from Janus Henderson. JLQD is passively managed, while SCRD is actively managed. Over the past 3 years, JLQD returned 5.64%/yr vs 5.64%/yr for SCRD. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. JLQD charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for SCRD.

Доходность

Сравнение доходности JLQD и SCRD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Corporate Bond ETF (JLQD) и Janus Henderson Corporate Bond ETF (SCRD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с JLQD на уровне 0.33% и SCRD на уровне 0.33%.

JLQD

1 день
0.09%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.31%
1 год
5.65%
3 года*
5.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCRD

1 день
0.09%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.31%
1 год
5.65%
3 года*
5.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JLQD и SCRD

2026 (YTD)20252024202320222021
JLQD
Janus Henderson Corporate Bond ETF		0.33%7.77%3.21%8.76%-15.99%-1.25%
SCRD
Janus Henderson Corporate Bond ETF		0.33%7.77%3.21%8.76%-15.99%-1.25%

Correlation

The correlation between JLQD and SCRD is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2021 г.

1.00

The correlation between JLQD and SCRD has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JLQD и SCRD

Секторы
JLQD
SCRD

Финансовые услуги

2.8%
25.0%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Потребительский циклический сектор

-

5.9%

Потребительский защитный сектор

-

6.6%

Энергетика

-

2.3%

Здравоохранение

-

12.5%

Промышленность

-

8.2%

Недвижимость

-

5.8%

Технологии

-

4.5%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Финансовые услуги

JLQD
2.8%
SCRD
25.0%

Сырьевые материалы

JLQD

-

SCRD
2.2%

Коммуникационные услуги

JLQD

-

SCRD
2.4%

Потребительский циклический сектор

JLQD

-

SCRD
5.9%

Потребительский защитный сектор

JLQD

-

SCRD
6.6%

Энергетика

JLQD

-

SCRD
2.3%

Здравоохранение

JLQD

-

SCRD
12.5%

Промышленность

JLQD

-

SCRD
8.2%

Недвижимость

JLQD

-

SCRD
5.8%

Технологии

JLQD

-

SCRD
4.5%

Коммунальные услуги

JLQD

-

SCRD
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Corporate Bond ETF

Janus Henderson Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с JLQD:
JLQD с JAAAJLQD с JBBBJLQD с JSIJLQD с JSMLJLQD с IBDSJLQD с BSCQJLQD с JMBS
Часто сравнивают с SCRD:
SCRD с JAAASCRD с JBBBSCRD с JXXSCRD с VTCSCRD с JSISCRD с JSMLSCRD с JRE

Доходность на риск

JLQD vs. SCRD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLQD
Ранг доходности на риск JLQD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLQD: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLQD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLQD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLQD: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLQD: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SCRD
Ранг доходности на риск SCRD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCRD: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCRD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCRD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCRD: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCRD: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLQD c SCRD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Corporate Bond ETF (JLQD) и Janus Henderson Corporate Bond ETF (SCRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLQDSCRDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.48

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.19

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

1.98

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.88

6.88

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLQD vs. SCRD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLQD на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCRD равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLQD и SCRD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLQDSCRDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.48

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.02

0.00

Просадки

Сравнение просадок JLQD и SCRD

Максимальная просадка JLQD за все время составила -21.17%, примерно равная максимальной просадке SCRD в -21.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLQD и SCRD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JLQDSCRDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.17%

-21.17%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-2.87%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.84%

-6.84%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-0.89%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.76%

-8.76%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.82%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности JLQD и SCRD

Janus Henderson Corporate Bond ETF (JLQD) и Janus Henderson Corporate Bond ETF (SCRD) имеют волатильность 1.24% и 1.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JLQDSCRDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.24%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

2.78%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88%

3.88%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.31%

6.31%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.31%

6.31%

0.00%

Сравнение комиссий JLQD и SCRD

JLQD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SCRD в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLQD и SCRD

Дивидендная доходность JLQD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что сопоставимо с доходностью SCRD в 5.44%

ПозицияTTM20252024202320222021
JLQD
Janus Henderson Corporate Bond ETF		5.44%5.28%5.36%3.99%2.77%0.83%
SCRD
Janus Henderson Corporate Bond ETF		5.44%5.28%5.36%3.99%2.77%0.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, JLQD and SCRD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCRD has higher volatility (1.24%) compared to JLQD (1.24%). In terms of maximum drawdown, JLQD dropped -21.17% vs SCRD's -21.17%.

On 3-year performance, SCRD leads with 5.64% vs 5.64% for JLQD. On fees, JLQD is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SCRD has performed better with a 5.64% return vs 5.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JLQD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for SCRD.

JLQD and SCRD have nearly identical dividend yields, around 5.44%.

Their fees differ too: 0.20% for JLQD and 0.35% for SCRD.

SCRD currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JLQD и SCRD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор