Сравнение JLQD с CEMB
JLQD (Janus Henderson Corporate Bond ETF) and CEMB (iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - JLQD tracks the Bloomberg U.S. Corporate Bond Index while CEMB tracks the JP Morgan CEMBI Broad Diversified. Both are passively managed. Over the past 3 years, JLQD returned 5.74%/yr vs 6.99%/yr for CEMB. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JLQD charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for CEMB.
Доходность
Сравнение доходности JLQD и CEMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JLQD показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у CEMB с доходностью 1.72%.
JLQD
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEMB
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 6.27%
- 3 года*
- 6.99%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- 3.57%
Сравнение доходности по годам JLQD и CEMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JLQD Janus Henderson Corporate Bond ETF | 1.01% | 7.77% | 3.21% | 8.76% | -15.99% | -1.00% |
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 1.72% | 8.86% | 5.81% | 8.37% | -12.58% | -1.70% |
Correlation
The correlation between JLQD and CEMB is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2021 г. | 0.73 |
The correlation between JLQD and CEMB has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JLQD vs. CEMB — Ранг доходности на риск
JLQD
CEMB
Сравнение JLQD c CEMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Corporate Bond ETF (JLQD) и iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JLQD | CEMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.39 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.19 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | 9.41 | -3.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JLQD и CEMB
Максимальная просадка JLQD за все время составила -21.17%, примерно равная максимальной просадке CEMB в -20.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLQD и CEMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JLQD | CEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.17% | -20.84% | -0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -2.88% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.84% | -3.85% | -2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.13% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -3.64% | -5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.67% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности JLQD и CEMB
Текущая волатильность для Janus Henderson Corporate Bond ETF (JLQD) составляет 0.92%, в то время как у iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) волатильность равна 1.06%. Это указывает на то, что JLQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JLQD | CEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 1.06% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 2.54% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75% | 3.14% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.29% | 5.63% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.29% | 6.29% | 0.00% |
Сравнение комиссий JLQD и CEMB
JLQD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CEMB в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLQD и CEMB
Дивидендная доходность JLQD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности CEMB в 5.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 5.12% | 5.14% | 5.11% | 4.77% | 4.29% | 3.51% | 3.86% | 4.19% | 4.66% | 4.06% | 4.26% | 4.76% |
JLQD Janus Henderson Corporate Bond ETF | 5.40% | 5.28% | 5.36% | 3.99% | 2.77% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JLQD and CEMB have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEMB has higher volatility (1.06%) compared to JLQD (0.92%). In terms of maximum drawdown, JLQD dropped -21.17% vs CEMB's -20.84%.
On 3-year performance, CEMB leads with 6.99% vs 5.74% for JLQD. On fees, JLQD is cheaper at 0.20% per year. On volatility, JLQD has been the lower-risk option at 0.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CEMB has performed better with a 6.99% return vs 5.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JLQD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for CEMB.
JLQD has the higher dividend yield at 5.40%, compared with 5.12% for CEMB.
JLQD tracks Bloomberg U.S. Corporate Bond Index, while CEMB tracks JP Morgan CEMBI Broad Diversified. They also come from different issuers: Janus Henderson and iShares. Their fees differ too: 0.20% for JLQD and 0.50% for CEMB.
CEMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JLQD и CEMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор