Сравнение JLPSX с VITPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX).
JLPSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 нояб. 2005 г.. VITPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности JLPSX и VITPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JLPSX и VITPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLPSX JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund | -6.03% | 14.83% | 37.27% | 29.98% | -18.34% | 28.75% | 26.10% | 29.96% | -7.15% | 21.43% |
VITPX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | -3.28% | 17.17% | 25.43% | 26.01% | -19.48% | 25.76% | 20.95% | 30.87% | -5.59% | 20.51% |
Доходность по периодам
С начала года, JLPSX показывает доходность -6.03%, что значительно ниже, чем у VITPX с доходностью -3.28%. За последние 10 лет акции JLPSX превзошли акции VITPX по среднегодовой доходности: 15.34% против 13.75% соответственно.
JLPSX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -6.03%
- 6 месяцев
- -4.06%
- 1 год
- 12.93%
- 3 года*
- 21.40%
- 5 лет*
- 13.47%
- 10 лет*
- 15.34%
VITPX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- 17.65%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 10.97%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JLPSX и VITPX
JLPSX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии VITPX в 0.02%.
Доходность на риск
JLPSX vs. VITPX — Ранг доходности на риск
JLPSX
VITPX
Сравнение JLPSX c VITPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JLPSX | VITPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.00 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.53 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.54 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 7.31 | -2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JLPSX | VITPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.00 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.63 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.75 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.48 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между JLPSX и VITPX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLPSX и VITPX
Дивидендная доходность JLPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности VITPX в 2.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLPSX JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund | 3.17% | 2.98% | 12.87% | 11.67% | 32.43% | 28.14% | 28.69% | 22.82% | 17.84% | 13.85% | 4.73% | 9.24% |
VITPX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | 2.59% | 2.64% | 4.14% | 2.41% | 6.48% | 5.38% | 11.57% | 2.91% | 3.93% | 1.90% | 2.80% | 2.30% |
Просадки
Сравнение просадок JLPSX и VITPX
Максимальная просадка JLPSX за все время составила -51.33%, что меньше максимальной просадки VITPX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLPSX и VITPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JLPSX | VITPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.33% | -55.28% | +3.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.06% | -8.92% | -2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.68% | -25.31% | -0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.09% | -34.99% | -0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.72% | -5.54% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -8.07% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.61% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности JLPSX и VITPX
JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что JLPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VITPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JLPSX | VITPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 5.51% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 9.81% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 18.62% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.59% | 17.36% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.40% | 18.39% | +4.01% |