Сравнение JLPSX с TANDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и Castle Tandem Fund (TANDX).
JLPSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 нояб. 2005 г.. TANDX управляется Castle Investment Management. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности JLPSX и TANDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JLPSX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLPSX JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund | -6.67% | 14.83% | 37.27% | 29.98% | -18.34% | 28.75% | 26.10% | 16.22% |
TANDX Castle Tandem Fund | -8.57% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Доходность по периодам
С начала года, JLPSX показывает доходность -6.67%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -8.57%.
JLPSX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -6.67%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 12.84%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 15.26%
TANDX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -9.06%
- 1 год
- -9.68%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JLPSX и TANDX
JLPSX берет комиссию в 1.45%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Доходность на риск
JLPSX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
JLPSX
TANDX
Сравнение JLPSX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JLPSX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | -0.82 | +1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | -1.08 | +2.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.86 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | -0.69 | +1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | -2.00 | +6.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JLPSX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | -0.82 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.00 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.01 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между JLPSX и TANDX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLPSX и TANDX
Дивидендная доходность JLPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности TANDX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLPSX JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund | 3.19% | 2.98% | 12.87% | 11.67% | 32.43% | 28.14% | 28.69% | 22.82% | 17.84% | 13.85% | 4.73% | 9.24% |
TANDX Castle Tandem Fund | 6.75% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JLPSX и TANDX
Максимальная просадка JLPSX за все время составила -51.33%, что меньше максимальной просадки TANDX в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLPSX и TANDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JLPSX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.33% | -95.17% | +43.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -13.14% | +1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.68% | -95.17% | +69.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.35% | -95.10% | +86.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -18.93% | +11.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 4.50% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности JLPSX и TANDX
JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что JLPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JLPSX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 3.19% | +2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 7.33% | +2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.41% | 12.04% | +6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.60% | 1,010.25% | -992.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.40% | 852.44% | -830.04% |